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中国通货膨胀的动态特征与预测研究

许志宏  
【摘要】: 通货膨胀是关系到国民经济能否健康稳定发展的核心要素,也是宏观经济政策调控的重要参考指标,保持较低的通货膨胀率是各国政府制定宏观经济政策的主要目标之一。本文借鉴国外前沿的理论与方法,以数量经济模型为工具,从多角度对我国通货膨胀的动态特征进行了深入的实证研究,并建立了通货膨胀的预测模型。 本文首先应用HP滤波方法估计了中国的潜在产出与产出缺口,并利用估计的产出缺口分析了中国的产出缺口与通货膨胀关系的特征。其次,应用GARCH模型对通货膨胀不确定性的指标进行了估计,并应用Granger因果关系检验、门限GARCH模型(TGARCH)等不同方法验证了通货膨胀与通货膨胀不确定性的因果关系以及通货膨胀冲击与通货紧缩冲击对通货膨胀不确定性的影响。第三,本文应用SVAR模型与基于核密度估计的项目排除法两种不同方法估计了中国的月度核心通货膨胀。最后,本文提出P-Star指示器并建立了中国的P-Star模型。该模型将货币因素与真实经济活动紧密地联系起来,为分析价格变动规律提供了更加准确的信息,是预测未来通货膨胀率的有效方法。


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