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银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究

刘志刚  
【摘要】: 本文在分析信用风险形成机制和量化方法的基础上,重点研究当前信用风险度量中的几个重要问题,即违约风险的计量、违约损失率的建模、违约率/违约损失率相关性问题。将信用风险引入到经济周期分析中,检验信用风险、资本要求和经济周期的交互作用和关联关系。分析违约率与回收率的相关关系,将违约债券市场变量和宏观经济变量引入到模型中。考虑违约债券供给方面和需求方面因素的影响,研究发现违约率对回收率均具有良好的解释能力。经济周期状态等宏观系统因素对信用风险具有显著的影响。这主要表现为在经济周期的不同阶段违约率和违约损失率分布特征具有明显的差异。资本要求将对宏观经济产生顺周期效应,风险敏感性资本要求导致银行在经济衰退阶段为满足更高的监管资本要求而降低贷款供给,其结果最终加剧经济周期波动的程度。


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