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国际原油价格波动与我国经济增长内在关联机制的计量研究

吴翔  
【摘要】: 本文在国内外相关理论和实证研究基础之上,将国际原油价格波动性和我国宏观经济增长作为本论文研究的核心内容,着重从计量方法上对国际原油价格的波动性、持续性和不确定性进行度量,从各个角度深入分析和检验国际原油价格波动对我国经济增长所产生影响的特征与作用机制。为我国政府应对国际原油价格波动和适时的调整石油定价机制以及实施有效的宏观调控提供参考依据。本论文所做的主要工作和创新点主要体现在以下几个方面: 一、运用ARFIMA模型、FIGARCH模型以及ARFIMA-FIGARCH模型对原油市场收益率及其波动性的长期记忆性进行测度。 二、利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,并分析了我国石油定价机制的弊端。 三、在VAR框架下,应用冲击反应函数分析了国际原油价格的传导机制以及对我国PPI与CPI所产生的影响。同时采用非对称协整方法分析了国际原油价格波动对我国经济增长的非对称影响。 四、基于我国石油进口量和石油消耗的数据,采用多种计量方法分析了石油价格波动对我国经济增长的间接影响。


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