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基于偏t分布的混合自回归模型

李琦  
【摘要】: 本文提出了一种新的混合时间序列模型:基于偏t分布的混合自回归模型.这个模型能很好地处理多峰性、非对称性、极值等时间序列数据表现出来的特性.给出了模型的一阶和二阶弱平稳条件,讨论了严平稳性和几何遍历性条件,也给出了自相关函数的递推关系式.讨论了基于EM算法的估计过程,分别考虑了EM算法的三种修正形式,给出了计算估计量的标准误差的一种新方法.


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