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最优投资情形下保险企业的破产概率研究

魏跃  
【摘要】: 承保业务和投资业务已成为现代保险业发展的两个车轮。随着承保能力的过剩,竞争日益加剧,保险投资不仅可以使保险公司降低保险产品价格,促进保险产品创新,进而增强保险企业的竞争力,而且可以弥补承保业务的亏损,壮大其偿付能力,成为保险业发展的支柱。但是,保险投资是一面双刃剑,投资风险已成为保险公司破产的主要风险之一。1996年至2001年日本连续7家生命保险公司的破产印证了这一点。因此,在分析保险企业的破产风险时,投资行为带来的风险不能忽略。基于此,本文重点研究保险企业在采取效用上最优的投资策略时破产概率的计算问题,以期为保险企业和监管机构更加清晰分析保险企业的风险状况、管理破产风险提供理论依据。 本文首先阐述了保险企业资金投资的一般理论,其次,分析了在双复合Poisson风险模型下,保险企业的最优投资策略问题。通过模型的建立、分析,运用静态的二次优化方法求解,确立了指数效用的保险企业在双Poisson风险模型下,面对多种风险性资产时的最优投资策略(在各种资产中的配置策略)。最后,研究了基于最优投资策略的情况下,保险企业的破产概率大小的计算公式,并根据本文的研究过程对我国保险业的发展提出了相关对策建议。


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