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农村信用社风险监测与预警指标体系研究

王淼  
【摘要】: 农村信用社是在农村拥有分支机构最多的金融机构,是三农的主要资金来源和金融枢纽,其担负着服务“三农”的重任,在金融危机的大环境下,国家要求其要加大对中小企业和“三农”的信贷支持力度,因此其本身经营的稳健性即成为重要的前提。为更好地为“三农”提供服务,更好地发挥支农效应,农信社首先要对自身的风险状况加以控制,建立科学、适用、灵敏的风险监测与预警指标体系,根据预测的风险状况积极采取适当措施,化解风险,将危机扼杀在摇篮之中,这对于我国农村信用社更好地为“三农”服务具有重要意义。 本文以辽宁省A市农村信用社的原始数据作为实证分析的数据基础,首先根据农村信用社的特殊性和风险来源,构建了一套风险监测与预警指标体系,指标体系包括区域宏观经济指标、金融体系脆弱性指标和农村信用社微观指标。其次,根据巴塞尔新资本协议的内容,本文对农村信用社的主要风险——信用风险进行了压力测试,以贷款风险违约率作为因变量,通过将其进行Logit转换与宏观经济变量建立Logistic回归模型,结果发现,名义GDP增长速度、居民消费价格指数CPI增长率和城镇居民人均收入对贷款违约率的影响显著,通过情景分析,可以看出名义GDP增长率对违约率的影响最大,GDP增长率的波动会引起违约率较大幅度的波动。根据估计出的违约率PD、违约风险敞口EAD、违约损失率LGD,本文依据巴塞尔协议对预期损失EL和非预期损失UL的定义,计算出在不同的假设情景下,农信社可能发生的预期损失和非预期损失,此数值可作为农信社计提贷款减值准备和确定经济资本的依据;由于压力测试在我国尚未得到全面推广,因此,结合我国实际情况,对农村信用社进行压力测试是对于农村信用社的信用风险防范具有探索性意义的工作。最后,本文利用因子分析法对农信社的风险状况进行综合评价,并利用ARIMA模型对2010年1-6月的数据进行了预测,得到风险水平有所下降但仍处于较高水平的结论。


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