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Copula函数在包含公共影响的信度保费模型中的应用

伍新星  
【摘要】: 本文通过对传统信度理论、信度定价理论、信度定价模型的研究、分析,完善信度影响因素。定义个体公共影响、集体公共影响、外在公共影响函数和因子,将其应用在信度定价模型中,更进一步深化信度定价模型的应用。利用Copula函数在处理联系相关性上的相关优良性质,在包含有公共影响的信度定价理论模型中引进Copula函数,研究非线性约束条件下随机变量之间的相互关系。由于在考虑3个级别公共影响的保费研究方面比较欠缺,在实际中我们无法得到实证数据,所以我们借助Matlab产生随机数据作为我们实证的基础,对引入公共影响的信度定价模型做一些依据数据的探讨。本文旨在充分考虑影响保费的各方面的因素,最终在Copula(联系函数)与信度理论之间架起一座桥梁,促进保费定价模型的应用。


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