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利率市场化与商业银行风险控制

林红  
【摘要】:利率市场化是针对利率管制而提出的概念,现代市场经济条件下的利率市场化,是在引入制度管理和国家调控下的充分、灵活反映市场资金供求状况的利率自由化。市场经济发达的国家从20世纪60年代后期和70年代开始,在经历了30余年的利率管制后开始了向利率市场化体制变迁阶段,同时期,一些金融发展学家相继提出了“金融抑制”和“金融深化”等理论,为许多发展中国家和地区的金融改革提供理论依据,并获得很大成功。无论是发展中国家还是发达的市场经济国家,都从不同侧面选择了由管制利率向市场化利率体制变革。我国利率市场化改革正是在建立社会主义市场经济体制中逐步提出来的,并借鉴了当今市场经济国家的成功经验。 然而,利率市场化改革的展开对我国商业银行的生存环境和经营管理产生了重大影响,如何从容应对利率市场化形势,提高利率风险管理水平,在日益开放的经营环境中立于不败之地,已成为当今我国商业银行资产负债管理中的重要内容。 本文首先表述了利率市场化的内涵,回顾了当代主要利率政策理论,包括各家学派针对发达国家利率政策的阐述,以及发展中国家的“金融压制论”和“金融深化论”的阐述,为之后的比较研究和实证分析提供理论基础。文章的第二部分对利率市场化在发达国家和发展中国家实施过程中的差异进行比较分析,总结了世界上已经实行利率市场化国家和地区的经验启示,概括了我国利率市场化的改革历程和改革思路。文章的第三部分重点分析了利率市场化给商业银行带来的风险,利率市场化缩小了商业银行盈利空间、加大了商业银行经营风险、加剧了商业银行市场竞争。 在对利率市场化阐述和利率市场化条件下风险特征分析基础上,文章着重提出了利率市场化条件下商业银行风险控制策略建议,这是文章的最后部分,也是重点部分,包括建立科学合理的内部资金转移价格和对外存贷款定价体系,通过对某西方银行贷款利率与客户信用等级相关数据的分析,为灵活地对贷款利率进行定价提供了依据;建立商业银行利率风险管理体系,这是风险控制策略的核心内容,通过采用实证分析的方法,深刻地揭示了利率缺口风险的识别和控制;建 WP=5 立信贷风险防范体系,对不良资产的处置提出了一些创新途径;建立金融创新体系,结合外币利率市场化分析了与利率挂钩的金融衍生工具的创新;建立经营重心转移体系,着力拓展收费中间性业务和零售业务,减弱利率风险的困扰,增加商业银行收入来源。


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