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基于信息非对称的个人信用卡信用风险研究

于亚文  
【摘要】:信用卡作为信息时代的产物,已经成为人们日常生活中不可或缺的一种消费支付工具,再加上银行业的迅速发展和扩张,作为银行重要利润来源的信用卡的发行量也日益膨胀,这种由行业的扩张而引发的发卡数量的膨胀,又进一步刺激了潜在的相应风险源,进而加剧了个人信用卡信用风险,对信用风险的研究就成为了近几年来各大银行和众多学者关注的话题。了解信用卡信用风险的成因,有效地建立信用风险评估体系,对银行控制风险、节约运作成本、提高利润率具有十分重要的价值,同时对保证我国金融体制稳健、高效的运行,实现金融行业可持续发展也具有十分重要的意义。 本文首先从信息经济学理论中的信息非对称理论出发,探讨信息非对称下的信用卡业务所引发的逆向选择和道德风险,进而研究信息非对称下的信用风险的配给效应和信用损失的度量,并从发卡行与持卡人、发卡行与内部人员、发卡行之间、发卡行与政府部门这四个方面描述信用风险的成因表现。然后基于信息非对称的背景,分别从宏观和微观两个层面继续探讨形成信用卡信用风险的影响因素和各因素所引起的信用风险的形成机理。在此基础上,确定了模型的评估变量并构建了Logistic-AHP个人信用卡信用风险评估模型。 在实证中,本文先用Logistic回归对评估变量进行筛选,确定出纳入信用风险评估体系的评估指标,并通过层次分析法确定各指标变量的权重,以进一步设计出风险评估体系的评分标准,然后通过分值的计算预测违约样本的个数,并通过模型预测精度的测量与对比说明Logistic-AHP模型的有效性。最后由模型结果得出持卡人所在的公司类型、月收入、职务是风险评估中最重要的三个因素,并通过结果的评价提出及时核实、更新客户信息以及加强持卡人诚信教育的建议。本文的模型结论为商业银行进一步调整评分体系,确定重点客户监测信息提供了一定的参考依据。


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