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基于ARIMA-LSSVM模型的碳期货价格的预测研究

王子辰  
【摘要】:自从《京都议定书》生效以来,各国对于碳排放给予了相当程度的关注,相继建立了很多的碳交易所,正是这些交易所的出现,使得碳排放权成为了一种可交易的商品,赋予了碳排放权以价格,以碳排放权为标的所衍生出的“碳金融”,成为全球金融市场的重要组成部分。而碳期货作为一种新的碳金融衍生品得到了极大地发展,碳期货价格的预测研究,对于提高中国碳排放权的议价能力有很大帮助,而且会改变我国碳排放权交易过程中的被动局面,通过形成合理的碳排放价格,可以使中国企业在减少碳排放量项目的交易中增加利润。本文用方差比率检验判断碳期货市场是否达到了弱式有效,只有在碳期货市场有效的前提下对碳期货的价格进行研究,碳期货价格的预测才具有说服力和理论基础。对碳期货价格的数据,进行MF DFA分析,判断碳期货价格的记忆性,和分形特征,研究碳期货价格的非线性特点,这是有效市场假说理论所无法研究和解决的问题,对碳期货价格的预测所选取数据的长度和到期日提供了理论支撑;研究异质性环境对碳期货价格的冲击,判断碳期货价格预测的时间跨度,证明碳期货价格只能进行短期预测。用ARIMA,LSSVM及ARIMA和LSSVM的混合模型对碳期货价格的预测进行研究,并按均方根误差(RMSE)和方向预测统计()比较各自的预测结果,克服了碳期货价格可能包含线性与非线性的特征,而只从一方面进行预测的局限。最后对不同到期时间的碳期货价格的预测进行实证分析,以检验并分析各模型对于碳期货价格的预测结果,最终通过比较发现ARIMA-LSSVM2模型的预测效果是最好的。statD


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