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广义事件窗中人民币汇率的风险评估

刘刚  
【摘要】: 人民币汇率问题已成为当前国际经济问题的一个热点,人民币升值后,人民币不再盯住单一美元,而是参考一篮子货币进行调节,其变动对货币政策、进出口以及金融市场都有影响。因此研究广义事件窗中人民币汇率制度的改革对人民币/美元、人民币/日元汇率的变化具有一定的指导意义。这就需要对汇率的波动和走势进行客观正确的分析。 通过对两年来人民币/美元、人民币/日元的日汇率样本的研究,详细分析了风险和收益的变化情况。文章的主要内容分为四个部分,第一部分介绍了课题研究背景和国内外的研究现状;第二部分主要阐述了本文所用到的时间序列分析的各种模型,特别是GARCH类模型为本文的研究作了铺垫;第三部分在广义事件窗中两事件干扰下对人民币/日元汇率风险和收益进行分析,得到汇价改善后人民币/日元的收益和风险都提高了,但在上调存款利率后人民币/日元的风险和收益都有所下降;第四部分研究了中国人民银行上调人民币存款准备金率后,利用GARCH模型对人民币/美元、人民币/日元汇率风险的变化进行了分析比较,研究表明人民币/美元的收益水平增加了,人民币/日元的风险水平降低了。可以得到人民币升值后,人民币/日元、人民币/美元汇率风险与收益都较升值前发生了变化。


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