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保险风险证券化研究

秦桂霞  
【摘要】: 保险风险证券化是近几年国际风险管理领域的一项重要创新,在国际市场上已取得了很大的成功。我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,巨额的自然灾害损失不但使受灾单位和个人承受极大损失,也给国家财政造成了巨大压力。因此,国外成功的巨灾风险证券化实践对我国化解巨灾风险有重要的借鉴意义,保险风险证券化在我国也应得到相应的发展。 论文首先介绍了保险风险证券化的背景和基本理论,从其产生的必然性、发展历程、主要产品等方面对保险风险证券化进行了全面系统的阐述。其次基于国外成功的保险风险证券化实践,探讨了保险风险证券化的设计流程,主要部门的特殊意义及证券化产品的定价,分别在金融学领域和精算学领域研究了风险证券化产品的定价,包括期权定价法、资本资产定价法,重点研究了精算定价模型,并以PCS期权为例介绍了精算定价方法的应用。然后对我国的保险风险证券化进行了实证分析,根据我国1969-2004的地震损失数据,利用定价模型设计了我国的地震债券并对其进行了拟合,拟合效果良好;同时研究了我国的长寿风险,设计了长寿债券。最后对我国保险风险证券化的前景进行了展望,指出我国在保险风险证券化的实际操作中仍需解决的一些问题,并提出了自己的相关建议。其中证券化产品的定价和保险风险证券化在我国的实证分析是论文的主要研究工作。


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