收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

ARMA模型的两种共轭梯度参数估计法及ARIMAX模型的应用

范菁  
【摘要】: 时间序列分析是概率统计学科中应用性较强的一个分支,它是指所研究系统的历史行为的客观记录。因而它包含了系统结构特征及其运行规律,往往通过对以往的时间序列数据进行分析处理,可以寻找出序列变化的特征趋势,进而对未来某时刻研究对象的状态作预测,以供决策或控制。为了更准确地作出预测,就要使得时间序列模型拟合显著,而参数估计是时间序列模型拟合显著的首要前提。最常用的参数估计优化算法有:牛顿法、最速下降法和共轭梯度法以及它们的改进方法。 论文主要研究了ARMA模型的参数优化估计方法及其在ARMA模型参数估计中的应用和多元时间序列ARIMAX模型的应用。 首先,给出了时间序列分析的目的、分析方法以及其研究状况,并分析了时间序列分析的发展前景,同时阐述了共轭梯度法的发展历史。 其次,讨论了ARMA相关模型及其检验,并给出了ARMA模型参数优化估计方法中的牛顿法、最速下降法及共轭梯度法常用的优化迭代法。 然后,构建了一种双参数共轭梯度法及其在非线性时间序列ARMA模型参数估计中的应用。论文把ARMA模型参数估计的问题转化为无约束优化问题,将传统的共轭梯度法适当地加以改进,形成新的算法并且将其应用于ARMA模型的参数估计中。 再构建了一种三参数的共轭梯度法及其在非线性时间序列ARMA模型的参数估计中的应用。论文把改进的共轭梯度法应用于ARMA模型的参数估计中,并用检验函数对提出的新算法进行了检验,结果表明效果较好。 最后,给出了多元时间序列ARIMAX模型解决经济非平稳时间序列的预测分析。对我国2003年12月—2007年10月的上证指数进行建模与预测,并利用SAS软件,实现了建模仿真的全过程。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 王祥;陈金梅;;一类非线性共轭梯度法的全局收敛性[J];中北大学学报(自然科学版);2006年05期
2 解惠青;共轭梯度法的一个计算公式[J];南京航空航天大学学报;2000年06期
3 白晨;吴诚鸥;吴令云;;基于遗传算法与共轭梯度法结合的四维同化方法[J];南京气象学院学报;2006年06期
4 鲍吉锋;朱德通;;非线性方程组的非单调技术共轭梯度路径法(英文)[J];上海师范大学学报(自然科学版);2008年02期
5 易觉非;;一类非精确线性搜索下共轭梯度法的收敛性分析[J];河南教育学院学报(自然科学版);2009年02期
6 程万友;安小敏;邹占勇;;求解大规模非线性方程组的一种无导数共轭梯度法[J];东莞理工学院学报;2009年03期
7 孙中波;段复建;;一类无约束优化的非单调共轭梯度法[J];河南师范大学学报(自然科学版);2010年01期
8 胡家赣,王邦荣,陈创飞,刘兴平;予条件共轭梯度法的收敛性[J];计算物理;1986年04期
9 童小娇;;曲线线性搜索的共轭梯度法[J];长沙电力学院学报(自然科学版);1987年04期
10 江泽佳,姜可薰,黄平;求解三维非线性电磁场的SSOR共轭梯度法[J];重庆大学学报(自然科学版);1988年02期
11 王艳;郭永彩;高潮;;基于空间域共轭梯度法的盲目图像复原[J];光学技术;2007年01期
12 景书杰;张志荣;;在Wolfe步长搜索下的一类新的共轭梯度算法[J];安阳工学院学报;2007年06期
13 高丽;谢铁军;;Wolfe线搜索下新的共轭梯度法的全局收敛性[J];运筹与管理;2008年01期
14 赵银明;;一种新的非精确线性搜索下DY共轭梯度法的全局收敛性[J];沈阳理工大学学报;2008年03期
15 李欣;刘红卫;;解无约束优化问题的下降算法[J];西安文理学院学报(自然科学版);2008年03期
16 李银花;张雅琴;王希云;;在Wolfe步长搜索下的一类新的共轭梯度算法[J];太原科技大学学报;2009年03期
17 杨强;用共轭梯度法反演二维单一密度界面[J];南方国土资源;1989年01期
18 倪科社;线性等式约束二次规划问题的无约束的优化方法[J];石河子大学学报(自然科学版);1999年01期
19 韦增欣,武小平,刘利英;广义Wolfe线搜索下共轭梯度法的全局收敛性[J];广西科学;2005年03期
20 关江,魏淑惠,张长海;带Goldstein线搜索的一种共轭梯度法的全局收敛性[J];大庆石油学院学报;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 姚馨;倪勤;;解大规模优化问题的锥模型共轭梯度法[A];中国运筹学会第十届学术交流会论文集[C];2010年
2 李梅霞;王长钰;刘茜;;带扰动项的FR共轭梯度法[A];2006年中国运筹学会数学规划分会代表会议暨第六届学术会议论文集[C];2006年
3 赵希人;沈艳;姜广宇;;基于改进的神经网络的电力系统负荷预报[A];第三届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2005年
4 唐锦春;姚坚;;工程结构分析中的并行计算方法[A];第三届全国结构工程学术会议论文集(上)[C];1994年
5 徐耀群;刘健;张莉;;一种混沌学习算法及应用[A];2003中国控制与决策学术年会论文集[C];2003年
6 支希哲;孟光;徐松平;;多级隔振系统优化设计的共轭梯度法[A];数学·物理·力学·高新技术研究进展(一九九六·第六期)——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第6届学术研讨会论文集[C];1996年
7 梁青云;孙成祥;何小祥;;ICCG方法在时域有限元法分析二维电磁问题中的应用[A];2009年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2009年
8 裴曦;曹瑞芬;郑华庆;吴宜灿;FDS团队;;调强放射治疗中基于蚁群算法的射野方向优化[A];第十四届全国核物理大会暨第十届会员代表大会论文集[C];2010年
9 热合木江;古丽·吐尔逊;马玉书;;训练前向神经网络的一种有效算法[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
10 王晨;张秀军;徐安农;;一类共轭梯度法的全局收敛性[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓松海;若干新型谱共轭梯度算法及应用研究[D];中南大学;2013年
2 张厚柱;综合储层物性参数约束反演[D];清华大学;1996年
3 何宇清;图像超分辨率重建关键技术研究[D];天津大学;2007年
4 杨凤莲;两类偏微分方程反问题的计算方法[D];兰州大学;2011年
5 叶红霞;随机粗糙面与目标复合电磁散射的数值计算方法[D];复旦大学;2007年
6 乌彩英;互补问题与半定规划算法研究[D];内蒙古大学;2009年
7 莫文辉;线性振动的随机有限元研究[D];华中科技大学;2009年
8 肖运海;求解大规模优化问题的几种方法[D];湖南大学;2007年
9 刘小军;大地电磁聚焦反演成像方法研究[D];同济大学;2007年
10 王明光;先进航天器轨道快速优化[D];西北工业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张颖;有关共轭梯度法的一些研究[D];大连理工大学;2012年
2 陈禹;共轭梯度法的收敛性研究[D];长江大学;2012年
3 张志荣;非线性无约束共轭梯度法[D];河南理工大学;2008年
4 张元园;共轭梯度法的改进[D];西南大学;2012年
5 万兆芳;共轭梯度法的改进及应用[D];南京理工大学;2010年
6 甘云志;求解模糊线性和非线性系统的共轭梯度法[D];湘潭大学;2010年
7 杨瑞;两种修正的共轭梯度法及其全局收敛性分析[D];渤海大学;2012年
8 伍杰;求解对称非线性方程组的共轭梯度法[D];湖南大学;2010年
9 胡鹏;两类修正共轭梯度法的全局收敛性[D];重庆师范大学;2012年
10 李真;求解无约束非线性规划的混合共轭梯度法[D];内蒙古大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978