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基于内部评级的商业银行公司贷款定价

顾扬  
【摘要】:巴塞尔资本协定特别是Basel Ⅲ的推出对商业银行资本的数量与质量都提出了更高的要求,商业银行对于经济资本的优化配置愈发重视,节约经济资本耗用,在风险控制的前提下对信贷资产准确定价从而提高资产收益水平是商业银行的必然选择。我国利率市场化进程不断推出,国内商业银行存贷差缩小的趋势不可避免,在这个背景下对贷款准确定价对于提高国内商业银行的竞争力,平衡收益和风险具有重要的意义。内部评级作为巴塞尔资本协定的核心技术之一,其重要性不言而喻,内部评级的结果在商业银行贷款定价中的应用也有着必要性和可能性。 本文通过对内部评级两大基本组成部分—客户评级和债项评级的相关评级模型和评级内容的分析,得到客户评级和债项评级的主要结果,即:违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。在获取违约概率和违约损失率基础上,分析单笔贷款的预期损失(EL)、非预期损失(UL)及所耗用的经济资本(EC),并以风险调整资本收益率(RAROC)作为中介,将内部评级结果运用于商业银行公司贷款定价之中。 本文研究目的是为了使商业银行公司贷款定价更加的科学化、体系化,提高贷款定价对于贷款风险的覆盖能力,从而改变当前粗放的、以经验判断为主的贷款定价模式。考虑当前中国银行业的实际及各家银行新资本协议的实施推进情况,本文所采用的内部评级方法是内部评级初级法,本文针对的主要的商业银行公司贷款定价。


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