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新巴塞尔协议框架下有效银行监管研究

王静  
【摘要】: 2004年巴塞尔委员会正式公布《新巴塞尔协议》,并约定从2007年开始在全球主要国家推行,新协议正逐步取代1988年的原《巴塞尔协议》成为国际银行业的“游戏规则”。根据中国银监会2007年2月28日颁布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》(银监发[2007]24号),从2010年底至2013年,中国将对“设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行”实施《新巴塞尔协议》。然而,2008年由美国次贷危机引发的金融危机引发了全球金融动荡,花旗银行、汇丰银行等全球著名的老牌商业银行纷纷受到重创。虽然《新巴塞尔协议》的全面实施晚于危机的爆发,危机并未从根本上否定协新协议的科学性,但是也暴露了新协议资本充足监管、市场约束和现场检查这“三大支柱”的某些缺陷。 从2003年开始,随着中国政府对国有独资商业银行的股份制改革和加入WTO后对外资银行开放的加速,中国商业银行的市场化发展取得了长足进步。中国当前资本充足监管和市场约束机制的有效性如何?我们该如何认识本轮国际金融危机所暴露的新协议缺陷?未来该如何吸取相关教训来完善以新协议标准对中国商业银行业的有效监管?这是本文研究的出发点和落脚点。 全文站在全球视角,本着历史与逻辑统一的原则,以《新巴塞尔协议》为主线,围绕实现兼顾“银行稳定”与“银行效率”的银行监管,从理论、实践和规范的三维角度阐述了在《新巴塞尔协议》框架内实现有效银行监管。 全文共分为六章: 第一章是引言。在本章中主要介绍了选题背景与意义,研究框架、方法、主要创新与不足,并对相关文献进行了综述。 第二章是实现有效银行监管的理论基础。包括银行的经济学特性分析、银行监管主体的经济学解释以及银行监管目标的实现途径。 第三章是阐述实现有效银行监管的国际统一实践。主要探寻了《新巴塞尔协议》持续不断的改进过程,剖析了三大支柱的内涵及相互关系,结合次贷危机实践,强调了全面实施该协议的重要性。 第四章是对资本充足监管理论与实践的研究。本章首先对资本充足监管的内涵、作用和发展历史进行总结,然后是研究存款保险制度和资本结构对资本充足监管的影响,最后是探讨次贷危机所暴露的资本充足监管的缺陷,并提出完善资本充足监管的相应对策。 第五章是对市场约束理论与实践的研究。本章首先研究市场约束的内涵、发展过程、运作机制及主要作用,然后是研究影响市场约束机制有效性的主要因素,最后是从市场约束角度探讨美国次贷危机的监管缺陷并提出相应的对策。通过这三个方面的研究,从理论与实践的角度来共同揭示市场约束对政府监管的补充作用。 第六章是对中国银行业资本充足监管和市场约束的有效性进行实证分析。本章还在在实证结果的基础上结合美国次贷危机的教训及《新巴塞尔协议》,提出建立中国国银行业有效监管的主要政策建议。 文章主要创新点在于: 1、基于新视角。本文从全新角度对有效银行监管的实现体系进行界定和分析。在有效银行监管的目标定位上,本文强调有效监管体系的构建应当建立在银行稳定与银行效率相互协调的基础之上,并用模型说明银行稳定与银行效率的辩证统一。在有效银行监管的实施过程中,本文从理论、实践、规范的三维角度阐述了实现有效银行监管的监管主体及监管力量。并从一个逻辑一致的调度,对《新巴塞尔协议》中的资本充足监管和市场约束对有效银行监管目标的作用机制进行了探讨,力求实现银行稳定与银行效率的融合、不同监管力量作用机制的协调。 2、在《新巴塞尔协议》框架内对美国次贷危机暴露的监管缺陷进行了全面反思,并提出相关的政策建议。2008年9月,作为世界金融中心的美国全面爆发次贷危机,引发了全球性的金融动荡。危机对银行现有的监管理论和监管体系产生了较大冲击,次贷危机暴露出了怎样的监管缺陷?将来该如何加强和完善监管进而避免类似危机的重演?本文对此进行了系统研究。对产生美国次贷危机及全球金融海啸的监管诱因,主要是结合《新巴塞尔协议》,从资本充足监管与市场约束的视角,进行深入分析,在此基础上提出夯实资本充足监管与市场约束的具体做法,为调整与改革全球金融体系与金融监管、加强我国的银行监管提供相应的参考借鉴,突显研究的时效性及针对性。 3、对资本充足监管的有效性进行更加科学的实证。以往探讨银行资本充足监管有效性时几乎都采用了简单的银行财务指标作为因变量,通过实证分析资本充足监管对银行财务指标的影响来判断资本充足监管是否有效。这种方法虽然能判断资本充足监管的有效性,但是不能完全揭露资本充足监管对银行财务绩效的影响机制。事实上,银行的财务绩效和银行的运营效率密切相关,而资本充足监管会对银行的运营效率产生影响,进而进一步改变银行的财务绩效。本文对银行资本充足监管对绩效的影响传导路径进行了实证分析,首先是用DEA软件对银行效率进行科学界定和测度,然后在对银行效率进行分解的基础上,进一步将银行的分解效率与资本充足率进行分别回归,探讨资本充足率与银行分解效率的相关性。 4、实现银行的有效监管是个综合性的新兴课题,涉及金融学、新制度经济学、企业理论、合同经济学及产业组织学等。本文尝试将多学科的相关知识交叉,以其能更全面、科学地搭建实施银行有效监管的分析框架。


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