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利用股指期货进行对冲套利研究

陆震华  
【摘要】:中国证券市场从1990年上交所成立至今经历了二十多年的风风雨雨。近几年,中国证券市场在制度与产品的创新层出不穷。股票、债券、权证、期货等金融产品越来越丰富,创新力度越来越大。本文的重点在于讨论利用两个证券市场中的创新产品:创新指数型分级基金和股指期货。 本文的创新之处在于: 1)本文参考封闭式基金折价现象的研究文献成果,使用第三阶段创新指数型分级基金历史数据(2010年01月01日-2012年02月29日)验证了创新指数分级基金的折溢价现象和套利机会客观存在; 2)利用股指期货进行创新指数型分级基金组合套利时,本文将该问题从理论模型角度推广至实践,从收益和风险两个角度进行了分析。


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