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利率市场化环境中商业银行内部资金转移定价研究

卫冕  
【摘要】: 随着我国利率市场化进程的不断推进,我国商业银行面临的利率风险凸现,并由此引发了一系列诸如金融产品定价、银行绩效考核等问题。商业银行内部资金转移定价体系作为可以将利率风险集中管理,并充分利用资金价格的杠杆作用有效配置资源的现代化科学管理方式,引起了越来越多学者的关注和研究。 本文首先对商业银行内部资金转移定价体系的内涵、架构和职能等理论基础进行了初步介绍,并通过对西方商业银行内部资金转移定价体系发展过程中各模式的对比,详细展示了该体系对利率风险的防范作用,接下来分析了我国商业银行所处的金融环境,对在我国推行内部资金转移定价体系进行了可行性分析,并在此基础上,开始着手构建适合我国商业银行的内部资金转移定价体系。 本文的创新之处在于,以详细的数据分析为基础,展示了商业银行内部资金转移定价体系对利率风险的转移和集中管理过程,并根据我国金融环境尚未完善的现状,构建了适合我国商业银行的过渡型内部资金转移定价模式。


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