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商业银行信用卡业务信用风险管理研究

赵刚  
【摘要】: 本文从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,通过对信用卡信用风险管理的介绍后,分析了信用卡信用风险管理中评分法的使用,并运用Logistic回归模型,对信用卡征信审批评分卡模型的使用进行了实证研究,得出一些有益的结论。 本文还系统地介绍了信用卡信用风险管理的内外部应用,即基于风险调整的信用卡定价和信用卡资产证券化。同时还对我国商业银行信用卡业务信用风险管理提出了建议。 第一章为导言,主要介绍研究的缘起和意义;对有关信用卡风险管理的研究文献进行综述;接着介绍论文的框架,研究的方法和主要结论;最后介绍本文的主要创新及不足。 第二章主要介绍了信用卡业务的金融特性。本章从信用卡产品的起源和定义所体现的金融特性出发,分析信用卡产品的三大特征,并系统介绍了信用卡主要的概念、参与主体和运作原理,分析信用卡业务发展的动因。 第三章主要介绍了信用卡业务的信用风险管理。本章系统地论述了信用卡业务信用风险的类型,结合“新巴塞尔资本协议”的要求,提出信用卡信用风险控制的指标体系,并就信用卡信用风险产生的原因,从“逆向选择”和“道德风险”方面给出了笔者的答案。 第四章系统地介绍了目前在国外较为成熟的信用卡业务信用风险管理的方法和技术——评分卡的原理。本章首先介绍了信用卡信用评分方法和技术的发展;然后介绍了五种信用卡评分的技术方法,即基于贝叶斯决策理论的分类器、决策树分类器、Logistic回归分类器、神经网络分类器以及基于统计学习理论的支持向量机;最后比较这五种评分方法在信用风险管理中的性能。 第五章应用Logistic回归分析的方法,对发卡机构一定时间内的信用卡客户资信状况、用卡财务数据、信用状况进行分析,根据分析的样本数,找出客户提供的各信息要素和信用状况之间的相关关系,按照统计学的标准,结合业务的合理性,确定对客户信用状况影响较大的指标和权重,建立定量风险的模型,在经过检验样本验证无误后,得出模型公式,在新客户申请时,运用此模型,对客户的个人信息进行评估,计算出新申请客户的违约概率,从而决定是否给客户发卡。 第六章主要介绍了信用卡信用风险管理的内部应用,重点分析了基于风险调整的信用卡定价。本章首先通过对信用卡定价的现状的分析,发现国内外在信用卡产品定价都具有各自得特点;然后在基于风险控制下,对信用卡业务收入和支出模型进行研究,并构建了信用卡风险定价模型。 第七章主要介绍了信用卡业务信用风险管理的外部应用,即信用卡资产证券化。本章首先分析了信用卡资产证券化的意义,提出了其在信用风险管理的四大作用;然后介绍信用卡资产证券化的流程,并分析了在其过程中所涉及的七个主体;最后分析了信用卡资产证券化的一个案例。 第八章主要介绍我国商业银行信用卡业务信用风险管理现状和建议。本章首先分析国外和国内信用卡业务信用风险管理现状,指出国外信用卡信用风险管理的五个特点;然后建议我国信用卡信用风险管理外部体系建设过程中要加强对政府征信体系、现代信用服务业以及个人诚信和声誉的建立来防范信用卡信用风险;最后提出我国商业银行信用卡业务信用风险管理的六点对策建议。


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