亚式期权及其编程计算
【摘要】:
本文首先介绍了亚式期权及其分类。在通常假设的无套利、均衡的完备金融市场中,首先介绍了运用统计方法对亚式期权进行估值,然后运用偏微分方程和鞅方法对期权的价值进行求解。然后根据文献[5]中关于随机波动的章节,给出了亚式期权在有随机波动率情况下的定价模型;并且运用蒙特卡洛模拟法,给出了模型的数值解。接着根据文献[13]引入了对偶测度,简化了求解具有浮动敲定价格几何平均亚式看跌期权价值的问题。最后,假设市场有摩擦,根据文献[5],[12],运用Hoggard,Whalley和Wilmott(1992)的理论,给出了在有与股份成比例的交易费用和固定交易费用情况下,亚式期权的定价模型,并且以有固定敲定价格算术平均亚式看跌期权为例,给出了它的数值解。
|
|
|
|
1 |
徐承龙,顾恩君;具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算[J];应用数学与计算数学学报;2004年02期 |
2 |
杜雪樵,唐玲;亚式期权定价中的鞅方法[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2005年02期 |
3 |
孙坚强,李时银;离散算术平均亚式期权近似定价[J];厦门大学学报(自然科学版);2003年04期 |
4 |
彭大衡,姚元端;基于分数O-U随机过程的新型亚式期权的定价(英文)[J];经济数学;2005年01期 |
5 |
肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期 |
6 |
邵斌,丁娟;GARCH模型中美式亚式期权的数值解法[J];预测;2003年05期 |
7 |
魏正元;欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J];重庆工学院学报;2004年01期 |
8 |
金春红,陈德燕;亚式期权定价模型的研究[J];辽宁大学学报(自然科学版);2003年02期 |
9 |
曲军恒,沈尧天,姚仰新;有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年05期 |
10 |
姚落根,王雄,杨向群;Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年03期 |
11 |
王莉君,张曙光;Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析[J];应用数学学报;2003年03期 |
12 |
徐怀,杜雪樵,唐玲;亚式期权定价及其套期保值策略[J];合肥学院学报(自然科学版);2005年02期 |
13 |
夏晓辉;周斌;;贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用[J];华东师范大学学报(自然科学版);2007年05期 |
14 |
詹惠蓉,程乾生;亚式期权在依赖时间的参数下的定价[J];管理科学学报;2004年06期 |
15 |
章珂,周文彪,沈荣芳;几何平均亚式期权的定价方法[J];同济大学学报(自然科学版);2001年08期 |
16 |
刘智华,李时银;跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式[J];数学的实践与认识;2003年08期 |
17 |
钱晓松;亚式期权在跳扩散模型中的定价[J];同济大学学报(自然科学版);2004年01期 |
18 |
杨昭军,邹捷中;一种亚式期权的套期保值策略[J];应用数学学报;2001年01期 |
19 |
钱晓松;跳扩散模型中亚式期权的定价[J];应用数学;2003年04期 |
20 |
邵斌,丁娟;GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法[J];经济数学;2004年02期 |
|