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国际视野下的农产品价格风险管理研究

祁民  
【摘要】: 本文从农产品价格的形成和在国际间传导入手,科学界定农产品价格风险的相关概念,强调农产品价格风险管理的重要性。在相关理论和模型的支撑下,深入剖析农产品价格风险管理的市场工具和政策工具的作用机制,强调了政策支持的理由。通过考察分析国内外市场工具和政策工具运用于农产品价格风险管理的理论和经验,从我国的实际出发,构建农产品价格风险管理体系,创新农产品价格风险管理工具,并据此制定相关的政策措施,为新时期下各种工具运用于我国农产品价格风险管理的研究提供参照与指导。 本文的主要研究框架结构分为六个部分。首先为导论部分。主要介绍了本文研究的背景和意义,研究方法和框架及创新之处。 第二部分为农产品价格风险管理理论分析。主要介绍了目前风险的一般理论,界定了概念;研究了发展的现状;分析了目前风险管理的相关理论,如农产品价格风险管理的目标理论、价格预期理论、金融市场论、购买力平价理论、农业保护理论、不完全竞争论和国家干预论等市场管理理论和政策管理理论;阐述了国际市场农产品价格影响国内市场农产品价格的传导链,即国际市场价格——进口价格——国内市场价格这种国际间的传导机制,为下面针对性的管理打下基础;介绍了农产品价格风险的随机度量模型、蛛网模型、理性价格预期和人工神经网络等相关模型,为下面的实证部分打下理论基础。 第三部分是农产品价格风险管理的市场工具以及政策工具。这里主要循着价格风险传导的路径运用相关工具管理农产品价格风险,通过合约、期货、期权等管理市场价格风险;以储备制度等价格稳定机制、价格保险和关税等边境政策管理政策价格风险。系统分析了目前比较常用的金融衍生工具,对相关工具进行了比较研究。 第四部分为世界主要经济体农产品价格风险管理的经验与教训。主要是分析了美国、欧盟、日本以及发展中国家农产品价格风险管理情况,对世界农产品价格风险管理的经验与教训进行评价。美国具有世界上最发达的农产品价格风险市场管理经验,通过无追索权贷款项目和目标价格补贴完善价格支持政策,通过大企业、定价优势、美元霸权来强化边境政策。欧盟的共同农业政策(CAP)是管理农产品价格风险的核心,它通过目标价格、干预价格和门槛价格构成国内市场的价格保护,通过进口差额税和出口农产品补贴与门槛价格构成对外价格保护,从而构成稳定完善的内部市场价格体系。同时,欧盟近来也表现了积极的市场化倾向。日本农业协会在农业管理方面具有垄断地位,通过复杂的农产品价格政策(七类)实行严格的价格管理制度,造成严重的价格扭曲,其市场管理工具虽然起步早,但功能没有充分发挥。发展中国家市场机制远不如发达国家完善,农产品价格风险管理工具少,往往市场政策工具并用。其中一些较先进的国家能充分利用国际期货期权市场的农产品指导价格,通过套期保值来管理农产品价格风险,另一些国家对农产品价格管理则多体现为保护性的干预。WTO也给发展中国家农产品价格风险管理带来一定的负面影响。 第五部分为中国农产品价格风险的实证分析。本文主要以大豆的两个品种豆粕与豆一为例,结合该品种相关时间内的期货价格,以时间序列模型为基础,具体分析了中国农产品的价格波动特征。用GARCH来证实贝克的预期理论(农产品的价格波动受到了过去价格波动的影响,而价格波动又会导致价格预期的变化,农产品价格风险存在并可能放大),用EGARCH证实“杠杆效应”(负的冲击似乎比正的冲击更容易增加波动),用多元GARCH验证传导问题。得出贝克效应明显、“杠杆效应”不存在和上下游产品价格风险单向传导的结论。说明我国农产品价格风险管理市场化水平还不高,期货市场发育不够完善,价格风险依然很大。 最后一部分为管理体系构建与相关政策建议。针对市场价格风险,我们往往采用市场管理工具,如合约(定单)、期货、期权管理;针对政策价格风险,我们往往采用国内价格支持工具,如价格保护、农产品储备、储备基金体系,保险与补贴支持等;针对关税和国际汇率风险,我们往往采用边境政策工具,如关税与配额、汇率管理、绿色与技术壁垒等。各种工具综合运用、相互配合以达到最佳效果。论文最后提出相关政策建议,即强化市场工具、调整支持政策、拓展边境政策和优化制度环境。


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