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基于新保险法对偿付能力要求下保险人的最优投资组合

施晓晖  
【摘要】: 在金融市场的研究中,一般都假定股票价格的运动过程服从经典的几何布朗运动模型,但是研究发现此模型存在明显的缺陷,因此本文中采用实际验证后较为符合真实股票价格的随机脉冲模型来描述股票价格。 而在保险人最优投资的问题中,本文不但引进了现金赔付的理念,并且考虑了最新实行的保险法中保监会对于保险公司偿付能力的要求。这使得保险公司的投资组合问题变得更加复杂。本文用一个控制扩散风险过程来描述这样的动态假设,使得在某一确定的时刻保险公司所拥有的财富的二次效用函数达到期望最大即可。从而得到在此情况下保险公司的最优投资组合的资金分配方式。


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