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存款保险定价应用研究

陈海胜  
【摘要】:2005年6月10日,中国人民银行发布《2004年年报》,并把金融稳定单列一章,其中,存款保险制度被列为2005年金融稳定工作的主要任务,这是央行首次在正式文件中阐述存款保险制度。而存款保险定价是存款保险制度的核心组成部分,鉴于国内目前尚无此方面的系统研究,本研究试图在这方面做一新的尝试。 本文将我们商业银行分为三类,上市银行、未上市但是有信用评级的银行、未上市且没有信用评级的中小银行,并分别对这三种银行设计了相应的存款保险风险调整定价方法。以上针对商业银行的存款保险定价方法不仅适用于商业银行,且适用于所有吸收存款的金融机构。 本文布局是先从计算上市银行的存款保险定价开始,再放宽假设,对未上市银行给出存款保险定价。再接着从实践角度出发,对预期损失定价模型做了介绍。再分别比较了各种定价方法的前提条件和优缺点以后,最后试图提出一种适合中国的存款保险定价方法。并试图提出一个中国存款保险定价方法动态发展图。 本文具体分为五章,第一章绪论,第二章研究了基于股票市场信息的存款保险定价,在介绍了Merton模型、Ronn-Verma模型等四个市


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