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我国通胀动态机制特征研究

李中浪  
【摘要】:菲利普斯曲线理论经过几十年的不断发展,已经成为西方经济学研究通货膨胀机制的重要基础理论工具。然而与许多经济学问题一样,至今仍未出现毫无争议的理论模型,围绕菲利普斯曲线的实证研究方兴未艾。混合菲利普斯曲线模型是菲利普斯曲线研究的最新版本,它同时兼顾了前瞻性和后顾性因素对通货膨胀形成的影响。本文主要以混合菲利普斯曲线模型为基础,吸收西方经济学界最新的研究成果,对模型的结构进行扩展,改进实证方法,利用中国的季度数据实证检验模型,通过对实证结果的分析为货币政策的制定提供参考。 本文首先说明了论文选题背景和意义,指出菲利普斯曲线研究对当前我国货币政策的重要意义。然后简要总结了新凯恩斯菲利普斯曲线各个发展时间的理论观点和结论,着重介绍了本文采用的混合菲利普斯曲线模型,并说明了本文的主要思路和研究方法。接着本文对混合菲利普斯曲线模型做出推导,指出西方经济学界的研究进展。本文重点关注了模型研究中的两个有争议的问题。 一是通货膨胀预期值的适用问题。由于通胀预期值是不可观测变量,以往实证研究中或是用下期实际通胀数据代替通胀预期,或是直接使用问卷调查数据,然而这些变通方法都可能导致解释变量和扰动项序列相关。本文将实际通胀率和工具变量进行回归,并将残差项从实际通胀率中剔除,作为预期通胀代入模型,理论上解决了通胀预期值的使用难题。 二是传统混合菲利普斯曲线模型误差项和工具变量不相关的假设受到了质疑。并使得GMM模型中工具变量的有效性和模型设定参数的有效性让人怀疑。国内并没有足够重视这一问题,文献中通常使用滞后因变量解决内生性问题,而忽视了这可能引起的序列相关问题。本文研究发现序列相关性的问题在我国混合菲利普斯曲线模型实证研究中也同样存在。为解决这一问题,本文在实证研究中扩展通货膨胀滞后项阶数,解决了这一问题。 实证结果表明扩展模型的确排除了序列相关性问题,增加的通货膨胀滞后项有显著统计学意义,很好的模拟了中国十多年来的通胀动态,前瞻性因素和后顾性因素在我国通货膨胀形成中均起到很大的作用。本文最后部分在实证分析的基础上针对我国货币政策执行现状提出了具体参考意见。


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