收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

相关负风险和模型的破产概率

董迎辉  
【摘要】:破产概率是风险模型破产理论中的一个热点课题,相关风险和模型近些年来为人们所关注,但已有文献中的工作都是关于正风险和模型的。本文考虑负风险和模型,研究类之间的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的结果进行比较。本文在第一章提出了所研究的模型以及模型的实际背景,本文第二章研究相关性对破产概率的影响,(定理2.3.1),本文的第三章给出了当“理赔量”(这里理赔意味着收入)均为指数变量或指数变量与Γ(2,β)变量以及均为Γ(2,β)变量时的数值比较。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 葛明星;;一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率[J];高师理科学刊;2011年04期
2 张瑞;臧振春;;风险的变异序在保险中的应用[J];数学的实践与认识;2011年14期
3 陈昱;吴进;;常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率[J];中国科学技术大学学报;2011年06期
4 万聪;陈传钟;;带部分投资收益的风险模型的破产问题[J];海南师范大学学报(自然科学版);2011年02期
5 白晓东;宋立新;;Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性[J];应用数学;2011年03期
6 宋春艳;孔繁亮;;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2011年03期
7 方世祖;文厚明;刘果;;带随机红利的双险种复合二项模型[J];井冈山大学学报(自然科学版);2011年03期
8 吕靖;李俊平;刘志峰;覃东君;;复合二项-负二项风险模型的研究[J];数学理论与应用;2011年02期
9 赵明清;张伟;;具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题[J];经济数学;2011年02期
10 杨洋;黄龙;;相依风险模型中破产概率的一致渐近性[J];江苏大学学报(自然科学版);2011年04期
11 李江平;;带干扰的双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率[J];嘉应学院学报;2011年05期
12 黄玉娟;于文广;;稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率[J];山东大学学报(理学版);2011年07期
13 覃东君;李俊平;刘志峰;吕靖;;双到达过程带索赔成本风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2011年02期
14 赵娟;金燕生;刘征福;;复合二项分布下多险种的负风险模型[J];郑州大学学报(理学版);2011年03期
15 郭东林;穆扬眉;;基于进入过程带干扰的双险种风险模型[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2011年02期
16 郑敏衡;邓迎春;周杰明;;负二项过程下负风险模型的破产概率[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2011年02期
17 乔克林;李萍;侯致武;;一类双复合风险模型的破产概率的初步研究[J];延安大学学报(自然科学版);2011年02期
18 刘小容;赵晓芹;;多重因素综合影响下的一类风险模型[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2011年02期
19 陈贵磊;边平勇;;一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型[J];科技信息;2011年18期
20 赵培臣;;一类带有扰动的双险种风险模型的破产概率[J];牡丹江大学学报;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 孟生旺;;保险公司的偿付能力监管模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
5 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
6 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
7 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
8 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
9 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
10 朱文革;;全球金融危机对保险公司财务状况和偿付能力监管的影响研究[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘艳;大偏差、风险理论及其在金融保险中的应用研究[D];武汉大学;2004年
2 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
3 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年
4 董英华;随机利率下风险模型破产概率的研究[D];苏州大学;2012年
5 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年
6 胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年
7 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
8 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年
9 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年
10 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年
2 司建东;一类带干扰风险过程的破产概率的估计[D];苏州大学;2003年
3 田立芳;一种带干扰的风险模型的破产概率[D];武汉大学;2005年
4 顾培培;相关带干扰风险模型的破产概率[D];苏州大学;2006年
5 孙红梅;一类含相关类负风险和风险过程的破产概率[D];苏州大学;2006年
6 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
7 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
8 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
9 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年
10 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 任志强;地产公司破产概率很低[N];中国房地产报;2009年
2 陈婉婉通讯员 马健;全国金融数学研讨会在皖举行[N];安徽日报;2007年
3 陈文浩;如何确定企业负债经营的“度”[N];证券日报;2004年
4 高明华;债权人也是公司治理重要参与者[N];上海证券报;2007年
5 ;应该改变ST帽子的“戴法”[N];21世纪经济报道;2007年
6 林纯洁;如果债券没了担保[N];第一财经日报;2008年
7 沪讯;专家 大银行没理由不参加[N];江苏经济报;2008年
8 澳新银行大中华区经济研究总监 刘利刚;为中小企业“输血”[N];浙江日报;2011年
9 李向阳;建立和维持企业信誉的障碍[N];中国信息报;2003年
10 刘海英 柯梅 周芳容;上市公司为何偏好股权融资[N];中国审计报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978