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宏观经济视角下我国个人住房贷款风险分析

杨扬  
【摘要】:自1998年住房制度改革以来,市场经济的快速发展与城镇化建设的加快,促使居民的住房需求市场加大,进而推动房地产市场的发展,使得房地产行业逐渐成为国民经济重要的支柱产业。所以,各家银行寻找到了新的业务增长点—办理个人住房贷款业务,这就导致了个人住房贷款业务迅猛发展。个人住房贷款业务在给商业银行带来了丰厚利润回报的同时,风险也逐渐暴露出来。尤其近几年宏观经济的波动导致房地产市场剧烈的波动,在很大程度上影响到银行个人住房贷款业务,因此很有必要从宏观层面上对我国的个人住房贷款风险进行定量的分析研究。不同于以往仅通过定性方法对我国个人住房贷款风险进行分析,本文从个人住房贷款余额增长是否过快的角度定量分析我国个人住房抵押贷款风险。首先根据我国1997-2014之间的宏观经济数据以及个人住房贷款余额利用GMDH方法获得宏观经济变量和个人住房抵押贷款余额之间的关系函数;然后,利用Crystal Ball软件进行蒙特卡洛模拟,得出个人住房抵押贷款余额在2015-2018年分布统计结果;最后利用VaR的计算思想和国际经验警戒区间,从短期和长期两方面度量了我国的个人住房贷款风险,进而能够有效提供防范个人住房贷款风险的相关措施和建议。


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