收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

拟凸风险测度的表示定理及其性质

侯玢  
【摘要】: 金融风险管理是现代金融理论的三大支柱之一,而风险管理的基础工作是运用金融风险测度对风险进行度量,本文在已有的一致风险测度和凸风险测度的理论基础之上进行了更深层次的研究,即构建并探讨了拟凸风险测度的基本特性。 首先,作为预备知识,总结了一致风险测度和凸风险测度的可接受集、对偶表示定理和罚函数的表达形式。 由此,本文开展了以下一些具体研究:给出了CVaR (conditional value at risk)的一个推广,记为GCVaR,使得它是凸风险测度,并给出了它的罚函数的具体表达式;给出了基于熵的一种凸风险测度,讨论了对于其中权重μ的不同选择,这种凸风险测度及其罚函数的具体表达式;随后对于凸风险测度的投资组合选择问题进行了研究,给出了基于对偶规划的最优化命题,给出了一个基于CVaR的投资组合的实例,并简要讨论了其数值计算问题。 其次,给出了本文的重点研究内容:即给出了拟凸风险测度的定义,并且类似于一致风险测度和凸风险测度,运用对偶方法,证明了拟凸风险测度的表示定理。同时还研究了拟凸风险测度与凸风险测度的关系,并运用乘数理论和对偶理论讨论了基于拟凸风险测度的最优化问题的一些特征。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 贺思辉,李家军;相对熵、畸变风险测度及其金融风险测度的效能[J];延安大学学报(自然科学版);2004年02期
2 张慧;条件g-期望与相关风险测度[J];山东大学学报(理学版);2005年03期
3 姜晓兵;温小霓;;现代投资组合理论中风险测度方法的比较分析[J];价值工程;2006年05期
4 贺思辉;王茂;;小样本下的金融风险测度的技术研究[J];数理统计与管理;2006年03期
5 文平;马雪雅;齐晓波;;一致性风险测度公理的修正[J];统计与决策;2007年06期
6 文平;秦伶俐;;基于凸函数的风险测度[J];数学的实践与认识;2013年04期
7 高全胜;基于相容风险测度的结构夏普比率[J];深圳大学学报;2005年04期
8 王文龙;程希骏;;基于谱风险测度的期指保证金水平设定[J];中国科学技术大学学报;2011年12期
9 吝洁;韩琦;;基于次线性期望下的风险测度[J];重庆理工大学学报(自然科学);2013年02期
10 郑承利;陈燕;;基于等熵一致性风险测度的组合选择[J];系统工程理论与实践;2014年03期
11 谢赤;陈世平;张运生;;高新技术企业R&D投资风险测度系统研究[J];科技管理研究;2006年06期
12 刘富兵;刘海龙;;下边风险测度下养老基金的最优资产配置[J];系统工程学报;2010年05期
13 王永杰;唐衍伟;陈刚;;沪深300股指期货流动性风险测度[J];青岛大学学报(自然科学版);2012年04期
14 林宇;魏宇;;沪深股市的风险测度研究[J];统计与决策;2006年24期
15 任力;齐丽;;金融市场风险测度的实证研究[J];河南工程学院学报(社会科学版);2010年02期
16 刘伟;杨廷干;;关于股市技术分析的风险测度研究[J];金融与经济;2010年09期
17 许林;宋光辉;郭文伟;;基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究[J];中国管理科学;2011年05期
18 刘洁;;g-期望的保常性与g(y,0,t)=0的关系[J];山东大学学报(理学版);2008年02期
19 张昇平;周春阳;吴冲锋;;组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角[J];系统管理学报;2008年01期
20 李永平;我国家电行业财务破产风险测度[J];大众科技;2005年12期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 周倩;彭锦;;变形风险测度与赋变范风险空间[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 曹志鹏;;一致风险测度下的商业银行资产配置效率研究[A];经济发展与管理创新--全国经济管理院校工业技术学研究会第十届学术年会论文集[C];2010年
3 许启发;靳鑫;;金融风险测度的统计监测[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 张昇平;风险测度一致性的拓展研究[D];上海交通大学;2007年
2 周春阳;风险承受者视角下的下边风险管理[D];上海交通大学;2009年
3 蒋翠侠;动态金融风险测度及管理研究[D];天津大学;2007年
4 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
5 梁凌;基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年
6 慕永国;基于条件在险价值风险测度的供应链契约模型研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
7 冯谦;信用风险测度和信用衍生产品定价[D];上海交通大学;2006年
8 季敩民;商业银行流动性风险衡量及相关问题研究[D];中国科学技术大学;2008年
9 胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 翁在丽;基于P范数的多元及多期风险测度[D];华东师范大学;2010年
2 侯玢;拟凸风险测度的表示定理及其性质[D];南京理工大学;2010年
3 许鑫慧;风险测度的一致性理论分析[D];浙江大学;2005年
4 成娟;一致凸(拟凸)风险测度的基本特征[D];南京理工大学;2013年
5 吝洁;分布不变凸风险测度的表示定理及其性质[D];西北师范大学;2013年
6 郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年
7 邓小林;基于谱风险测度的投资组合问题[D];南京理工大学;2008年
8 张哲;基于担保机构视角的中小企业信用风险测度[D];西南财经大学;2009年
9 李俊;基于不确定理论的失真风险测度及其应用[D];辽宁工程技术大学;2012年
10 谢瑞;关于风险价值与风险测度几点讨论[D];山东大学;2008年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 宝盈基金管理公司 杜海涛;VaR及其在流动性风险测度与股票质押贷款比率确定中的应用[N];证券时报;2003年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978