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基于蒙特卡洛模拟的造船项目投资风险分析

连春光  
【摘要】: 船舶工业是为航运交通、海防建设和海洋开发提供主要装备的战略性产业。近几年,随着国内造船产能迅速提高,造船项目盲目重复建设问题日益突出,对项目收益造成了较大影响,不利于船舶工业的正常发展。为确保新建造船项目投资的实际收益能力,事先对其风险进行分析是完全必要的,这对改善造船项目投资的收益状况具有重要的现实意义。 本研究的基础包括造船项目投资风险分析基础理论概述和造船业项目投资的现状分析两部分。在基础理论部分对造船项目投资相关概念、风险分析理论、蒙特卡洛仿真方法原理及其应用进行了概述与分析。在现状分析部分,首先从投资主体、投资对象、投资载体、投资目的四个层面分析了我国造船行业近几年项目投资的特征,接着对目前行业中存在的突出问题进行了概述,并从项目本身特征、项目环境特征、项目利益相关者三方面论述了造船项目投资的风险来源。 基于上文的理论基础与行业现状,结合造船项目复杂性特点,构建了基于蒙特卡洛模拟的造船项目投资风险分析框架,该框架对风险分析各环节涉及的方法、评价指标等进行了选取,理顺了利用蒙特卡洛方法进行项目风险分析的基本思路。在上述框架指导下对造船项目所涉及风险因素进行识别,建立了造船项目的风险因素体系,并设计了模糊随机抽样层次分析法以对主要风险因素的影响权重进行排序;提出了借助Matlab软件基于历史数据对风险变量的概率分布参数进行估计的方法,并建立了以NPV为评价指标的风险分析仿真模型,这些工作的完成使得进行基于蒙特卡洛模拟的造船项目分析成为可能。 在实证研究部分,本文以上海外高桥造船基地为例,按照风险分析框架进行了实例验证,模拟结果与项目决策及运营现状基本一致,证明了风险分析框架以及所建评价模型的有效性与可行性。 造船项目投资风险分析是一个非常复杂的系统评价问题,本文研究旨在提供一种切实可行的造船项目风险分析的思路与框架,为项目决策提供参考和指导,使其决策更为科学合理。


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