收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

保险精算中的随机风险模型

顾聪  
【摘要】:本论文利用更新理论、鞅论、马氏过程、随机分析及Laplace变换等数学工具,主要研究了保险精算中几种推广的随机风险模型的破产问题。对破产概率的Lundberg型上界,Gerber-Shiu期望折现惩罚函数的性质进行了分析。具体表现在以下几个方面: 1.将更新风险模型中加入布朗运动扩散项,来刻画随机因素的干扰,利用跳扩散风险过程的平稳独立增量性,得到了破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;将一些方法推广到带扩散扰动的Erlang(2)风险模型中,给出了Gerber-Shiu期望折现惩罚函数满足的积分微分方程。 2.探讨了马氏环境下的更新风险模型,考虑了带干扰的跳扩散风险模型下的破产概率,通过Laplace变换的方法求解破产概率满足的Volterra积分方程组;讨论了马氏调制的Erlang(2)风险模型,给出了破产概率满足的Lundberg不等式和Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程组。 3.考虑索赔额和索赔次数相依的一类风险过程,建立了基于FGM Copula方法框架下的Erlang(2)相依风险模型,研究了它所满足的广义Lundberg基本方程,并利用Rouche定理给出了它的根的情况,最后得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 彭丹,刘东海;关于更新风险模型破产概率的尾等价式的一个结果[J];华东交通大学学报;2005年05期
2 杨善兵;司建东;;常利率两险种的风险模型的破产概率[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年01期
3 陈新美;;随机利率下广义复合Poisson风险模型[J];长沙理工大学学报(自然科学版);2006年02期
4 江涛;;正则变化场合常数利息力度的破产概率[J];数学的实践与认识;2008年08期
5 刘东海;彭丹;刘再明;;常利率下二维更新风险模型的破产概率[J];统计与决策;2009年02期
6 葛明星;;一类厚尾延迟更新风险模型的破产概率[J];高师理科学刊;2011年04期
7 高建伟,邱菀华;定期人寿保险中的破产模型[J];系统工程理论与实践;2002年05期
8 蒋涛,缪柏其;终极破产概率的双边界[J];应用概率统计;2002年02期
9 于文广;复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率[J];应用数学与计算数学学报;2003年02期
10 雷晓玲,刘再明;竞争型的n元风险模型[J];应用数学;2005年S1期
11 刘东海,刘再明;双险种二项风险模型的破产概率[J];华东交通大学学报;2005年05期
12 李玉梅;向阳;;马氏调制费率下复合Poisson风险模型的Lundberg型不等式[J];数学理论与应用;2005年04期
13 龚日朝;邹捷中;;一般情形复合二项风险模型破产概率研究[J];湘潭大学自然科学学报;2005年04期
14 何树红;李如兵;董志伟;;理赔额受限下的风险过程[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年01期
15 陈贵磊;赵明清;;保费收取次数为负二项随机序列的复合二项风险模型[J];山东科技大学学报(自然科学版);2006年01期
16 伊瑞;陈占斌;;具有相依性多险种模型的进一步研究[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年02期
17 龚日朝;刘正文;杨美琴;;关于经典风险模型Pollazek-Khinchin公式证明的一个注记[J];湘潭师范学院学报(自然科学版);2006年04期
18 戴洪帅;刘再明;沈亮;;带随机投资收益的多险种风险过程的破产概率[J];数学理论与应用;2006年04期
19 郑芸;吴黎军;;风险模型的破产概率的计算及其相关问题[J];塔里木大学学报;2007年02期
20 刘再明;雷晓玲;;竞争型二元风险模型破产概率[J];数学杂志;2007年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 孟生旺;;保险公司的偿付能力监管模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
5 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
6 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
7 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年
8 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
9 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
10 朱文革;;全球金融危机对保险公司财务状况和偿付能力监管的影响研究[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
2 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年
3 陈洋;二维风险模型的破产概率的渐近性分析[D];苏州大学;2013年
4 郭风龙;考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D];电子科技大学;2012年
5 白晓东;重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析[D];大连理工大学;2012年
6 肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型[D];湖南师范大学;2012年
7 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年
8 胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年
9 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
10 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
2 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年
3 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
4 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
5 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年
6 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年
7 沈爱婷;带干扰的多险种风险模型的破产概率[D];合肥工业大学;2005年
8 张涛;保费和理赔相关时的破产概率的研究[D];华东师范大学;2004年
9 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年
10 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 任志强;地产公司破产概率很低[N];中国房地产报;2009年
2 陈婉婉通讯员 马健;全国金融数学研讨会在皖举行[N];安徽日报;2007年
3 陈文浩;如何确定企业负债经营的“度”[N];证券日报;2004年
4 高明华;债权人也是公司治理重要参与者[N];上海证券报;2007年
5 ;应该改变ST帽子的“戴法”[N];21世纪经济报道;2007年
6 林纯洁;如果债券没了担保[N];第一财经日报;2008年
7 沪讯;专家 大银行没理由不参加[N];江苏经济报;2008年
8 澳新银行大中华区经济研究总监 刘利刚;为中小企业“输血”[N];浙江日报;2011年
9 李向阳;建立和维持企业信誉的障碍[N];中国信息报;2003年
10 刘海英 柯梅 周芳容;上市公司为何偏好股权融资[N];中国审计报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978