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结构性理财产品的风险评估研究

谢海霞  
【摘要】:随着国内商业银行对利润的追求以及投资者对高收益理财产品的需求,结构性理财产品在国内理财市场发展迅速。但近年结构性理财产品的零收益甚至负收益现象的频频发生,将结构性理财产品的风险问题引入人们的视线。 本文在对国内外相关理论研究的基础上,阐述了国内结构性理财产品的现状、特征及面临的主要风险。在比较目前常用的风险评估方法后,选择运用模拟综合评价模型,结合层次分析法,构建我国结构性理财产品的风险评估体系。并以恒生银行发行的一款汇率挂钩型理财产品为例进行实证研究,从而印证模糊综合评估法在结构性理财产品风险评估的有效性。最后,基于前文对风险量化评估的基础上,分别从监管当局、商业银行以及投资者三个角度提出我国结构性理财产品的风险管理措施。 本文的创新之处在于,立足于中国金融环境和理财市场的发展现状,以结构性理财产品的风险为研究对象,克服了国内学者仅局限于对结构性理财产品的风险进行定性分析的缺陷,着重于对其风险进行定量分析和实证研究,填补了研究空白。并创新性地将模糊综合评价法引入对结构性理财产品风险的量化评估中,避免了单一指标对风险测量的片面性,能够更加全面的分析和认识我国结构性理财产品的风险。为我国商业银行对理财产品的风险管理提出了新思路,也为投资者选择适合自身风险承受能力的理财产品提供了新工具,具有较强的理论意义和现实意义


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