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证券公司ETF套利实施方案研究

许颖  
【摘要】:目前,国内证券公司的重要业务是经纪业务,每年经纪业务的盈利占整个证券公司的70%以上。在市场竞争日趋严重,抢占市场,提高营业部换手率也成为目前证券公司的重点。而经过使用和测算,ETF套利交易为券商带来巨额交易量和收入,参加套利交易的客户产生的套利交易量,指数化投资者购买ETF产生的交易量,波段炒做指数行情产生的交易量,T+0日内炒做产生的交易量,都是增加佣金的方法。 本文首先介绍实施ETF套利的选题背景、研究意义、研究方法和内容,通过收集国内外ETF套利交易的文献资料、业务数据,加以分析研究,阐述了国内外ETF套利发展趋势和已有的ETF研究成果;其次分析国内ETF套利的实施方案,构建了数学模型进行数学推理、相关性分析、回归分析,并介绍了几个ETF套利的交易系统软件程序的设计,以验证ETF套利实施方案的可行性;再来对目前国内证券公司ETF产品介绍后,阐述ETF套利交易现状和存在风险的各项问题;然后对获得的原始数据进行初步整理后,设计了客户ETF套利交易问卷表,对典型客户进行调研和访谈,了解其ETF交易需求、存在问题和改进建议,结合某证券公司G营业部的实际情况,进行案例分析;最后根据ETF套利的各项研究得出一些有利于抢占市场份额、刺激客户交易量、增收节支的实例结论,提出国内对ETF套利交易的一些思路和策略。


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