收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略

马艳杰  
【摘要】:金融二级市场上股指期货不仅是单边投机的重要标的,更是实现套期保值和双边套利的重要手段。股指期货可以对A股市场起到价格发现以及平稳趋势的作用。但是在近期过往时间段内(尤其2015年中),中国股票二级市场经历了巨大的波动,这波动不仅表现在股票自身价格的大幅起落,也表现在股票现货与期货之间的价差的激烈起伏。按照套利理论,由于股票现货和期货之间由于强相关性和价格收敛性质的存在,二者之间价差应当稳定在一定区间范围内。市场上期现基差的剧烈波动,对套利交易者来说,既意味着隐藏风险也蕴含着获利机会。对基差范围的准确预测是套利交易有效进行的重要保证。近年由于大数据概念、统计学习及深度学习等方法的蓬勃发展,越来越多的预测模型被运用到量化投资领域当中。支持向量回归这一机器学习方法由于基于结构风险最小化的理念和核函数的高维映射能力,使其成为外推能力优异的预测方法。本文选取不同频率的行情数据作为输入特征,通过支持向量回归方法,既预目标测交易日中的基差值又预测基差波动幅度。通过叠加基差值和基差波动幅度,就可以得到基差的波动范围,即无套利区间。之后本文在此无套利区间上形成套利交易策略。利用1分钟实时行情数据的突破和回复,作为交易系统的开平仓条件。最后通过实证数据来验证交易策略,检测其总体收益情况以及在不同行情阶段的表现。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 罗剑;;黄金期货套利研究[J];时代金融;2013年24期
2 金虹;;论指数期货套利流程[J];经济研究导刊;2007年07期
3 张本照;杜斌;;论沪深300指数期货套利策略设计及应用[J];金融经济;2008年16期
4 罗利;;沪深300指数期货套利应用[J];世界经济情况;2010年01期
5 伏婷;;封基井喷——创新在即?[J];股市动态分析;2007年21期
6 胡立刚;;股票指数期货套利文献评述[J];云南财经大学学报;2008年02期
7 周圆媛;陈煜;;天然橡胶期货套利研究[J];东方企业文化;2011年12期
8 陆珩瑱,陈伟忠;指数期货套利交易策略设计[J];财贸研究;2004年04期
9 石宏杰;;商品期货套利盈利方法解析[J];中国证券期货;2009年02期
10 冯婷婷;;国债期货套利、风险管理的经验解析及启示[J];当代经济研究;2014年08期
11 张健;方兆本;;基于ETF组合的股指期货套利[J];中国科学技术大学学报;2012年11期
12 何燕玲;;股指期货套利交易的运用[J];经营管理者;2013年21期
13 李云;范宏;;股指期货套利管理系统[J];计算机系统应用;2014年05期
14 ;股指期货套利[J];财富智慧;2008年Z1期
15 刘红;;我国股指期货套利应用实例分析[J];长沙民政职业技术学院学报;2011年04期
16 杨旸;;国债期货套利投资策略浅析[J];债券;2014年03期
17 黄晓坤;侯金鸣;;利用ETF类基金进行股指期货套利的方法研究[J];统计与决策;2009年18期
18 王惠惠;;基于R/S分析的股指期货套利策略[J];统计与决策;2011年22期
19 梁斌;陈敏;缪柏其;黄意球;陈钊;;基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用[J];数理统计与管理;2011年06期
20 张腾文;;基于封建组合的股指期货套利研究[J];投资研究;2008年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘晓宇;创新型指数分级基金与股指期货套利研究[D];上海交通大学;2015年
2 马艳杰;基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略[D];浙江工商大学;2017年
3 魏丁;商品期货套利交易风险:来自实战的经验与教训[D];复旦大学;2011年
4 何玲;基于我国沪深300指数期货套利的实证研究[D];华东师范大学;2013年
5 曹国海;中国机构投资者股指期货套利策略选择性研究[D];复旦大学;2009年
6 聂世林;利用股指期货套利[D];上海交通大学;2008年
7 陈恒;油企豆类期货套利策略研究[D];大连理工大学;2009年
8 申璐娟;沪深300股指期货套利策略研究[D];山西财经大学;2012年
9 周婕;构建股指期货套利组合的研究[D];上海社会科学院;2008年
10 张勇;股指期货套利交易策略研究[D];复旦大学;2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 饶红浩;期货套利产品大受追捧[N];期货日报;2012年
2 新湖期货 吴向科;商品期货套利在资产管理中的应用[N];期货日报;2014年
3 魏丁;期货套利的风险[N];期货日报;2004年
4 本报记者 崔帆;警惕商品期货套利风险[N];财经时报;2008年
5 记者 王艳伟;国投瑞银获批境内首个商品期货套利专户[N];第一财经日报;2012年
6 ;期货套利案例[N];中国有色金属报;2006年
7 王鼎伟;利用股指期货套利(一)[N];证券时报;2006年
8 深圳感恩在线投资;期货套利有技巧(一)[N];证券时报;2008年
9 申银万国期货研究所;国债期货套利套保策略[N];期货日报;2012年
10 记者 蔡惠君;期货套利松绑:政策丰满现实骨感[N];东莞日报;2013年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978