收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

广义多险种的破产概率模型及其应用

段传庆  
【摘要】:经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险经营过程提供了多种数学模型。随着保险公司业务规模的不断扩大,经营单一险种对于保险公司来说已不符合实际。 为此作者建立了理赔到达是多险种过程风险模型的破产概率。在新模型中,理赔到达过程为复合Poisson过程和复合二项过程。运用鞅的理论讨论了最终破产概率和有限时间内破产概率的上界,并得出最终破产概率的具体表达式。最后将此新模型运用于人寿保险问题。在“模拟假设”条件下研究了新模型的一些特性,从而更为有效地发展和完善“人寿保险事业”。文章在最后一章对新模型加上了随机干扰项,在此基础上研究了最终及有限时间的破产模型。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 许璐;离散模型的最终破产概率的Lundberg上界[J];贵州师范大学学报(自然科学版);2002年04期
2 李静霞;王永茂;刘宝亮;;常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率[J];统计与决策;2006年23期
3 方汶铭;王永茂;秦桂霞;;索赔额服从混合指数分布的最终破产概率[J];消费导刊;2009年03期
4 祝红玲;;带投资和干扰的复合二项风险模型[J];滁州学院学报;2009年06期
5 包振华;叶中行;;具有随机保费收入风险模型的破产概率[J];汕头大学学报(自然科学版);2006年02期
6 许璐;许绍元;;索赔总额服从Gamma分布的破产概率及渐近估计[J];海南大学学报(自然科学版);2010年03期
7 汤薇薇,王汉兴;离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较[J];上海大学学报(自然科学版);2005年01期
8 许璐;彭必进;;最终破产概率的Lundberg上界及其应用[J];五邑大学学报(自然科学版);2007年03期
9 许璐;彭必进;;索赔额服从指数分布的破产概率及渐近估计[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2007年04期
10 郭东林;王永茂;刘宝亮;刘姣;;随机保费收入下的Erlang(2)风险模型[J];燕山大学学报;2007年05期
11 许璐;彭必进;;最终破产概率的Lundberg上界及其应用[J];江汉大学学报(自然科学版);2007年04期
12 张路;;带运营成本的离散风险模型研究[J];企业家天地;2011年03期
13 杨莉;田兴虎;高岳林;;Erlang(2)风险过程在阈红利策略下的破产概率[J];宁夏师范学院学报;2010年03期
14 何敬民;吴荣;崔家峰;;保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文)[J];数学进展;2011年04期
15 徐沈新;陈飞跃;;随机投资收益率下的双险种风险模型的破产概率[J];金融经济;2006年20期
16 徐灵玲;王汉兴;粟旭;;相关随机利率下的双二项模型的破产概率[J];应用数学与计算数学学报;2007年02期
17 杨莉;田兴虎;丁维福;;线性阈红利策略风险模型中罚金函数的两个偏微积分方程[J];西南民族大学学报(自然科学版);2008年01期
18 包振华;张磊;;一类推广的复合Poisson模型的赤字分布[J];辽宁师范大学学报(自然科学版);2010年01期
19 包振华;张磊;;一类推广的复合Poisson模型的赤字分布[J];辽宁师范大学学报(自然科学版);2011年01期
20 傅云斌,王汉兴;离散的三项分布风险模型[J];应用数学与计算数学学报;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王开永;随机游动的渐近理论及在风险理论中的应用[D];苏州大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 刘凤杰;关于经典风险模型分红问题的推广[D];曲阜师范大学;2007年
2 范庆祝;更新风险模型的破产问题和分红问题[D];曲阜师范大学;2007年
3 孙梅慈;带扰动的连续时间复合二项模型的破产概率[D];河北工业大学;2007年
4 李洪凯;两类风险模型的破产问题研究[D];曲阜师范大学;2008年
5 王银凤;重尾相依随机变量加权和的若干结果[D];曲阜师范大学;2010年
6 王青壮;基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型研究[D];华北电力大学;2013年
7 柳素秀;保费随机收入的二维风险模型的破产问题[D];曲阜师范大学;2010年
8 吴辉;带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究[D];湘潭大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978