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人民币汇率波动的价格传递效应

黄咏梅  
【摘要】: 汇率波动对进出口价格具有传递效应。本文首先根据理论模型对汇率的价格传递效应进行理论分析,在理论分析的基础上,结合我国汽车市场的现实情况,提出本文的三个研究假说。本文选取我国进口美国汽车的数据作为样本,对人民币汇率波动的价格传递效应进行实证分析。采用协整分析与向量误差修正模型的分析方法来估计人民币汇率对美国进口汽车的价格传递效应。 实证结果显示,(1)人民币汇率对我国进口美国汽车的短期价格传递效应与长期传递效应不完全:短期内对汇率的价格传递效应比较低仅有0.079138;长期内传递效应比较高达到0.700541。(2)短期内,当汇率波动时,对价格的传递效应(0.079138)要低于对边际成本的传递效应(0.183756)。(3)由脉冲响应函数分析可以知道,美国汽车价格(P~(am))对来自汇率(e)变量一个标准差的扰动,存在一个滞后期,一般要5个季度之后才能完全传递到价格上。


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