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生存分析在信用风险管理中应用的研究

林颖  
【摘要】: 有效可靠的社会信用体系是现代市场经济的重要基础制度之一,加快建立我国科学高效的信用风险管理体系是当前的迫切需要。 生存分析是当今国际上信用风险统计分析方法领域的研究热点,由于生存数据的特点以及相应统计方法上的灵活性,它能较好地适应信用风险分析的要求,并在很大程度上克服传统分析方法的缺陷。本文重点讨论了生存分析在信用风险分析中的应用,并采用中国的实际数据进行实证研究。论文分为四章: 第一章,绪论。阐述了信用风险的定义、来源、类别、特点及其对风险计量的影响,简要介绍信用风险分析方法的几大主流,总结出信用风险分析方法的发展趋势。对目前信用风险统计模型三大派别:判别分析模型(Discriminant Analysis, DA)、条件概率模型(Logit模型和Probit模型)和生存分析模型(Survival Analysis)进行了文献回顾和分析比较,并指出生存分析是目前国际上这一领域的最新进展和研究的热点。 第二章,生存分析的基本理论。该部分阐述了与信用风险相关的生存分析基本理论,包括数据特点、基本函数、常用分布和模型统计方法。 第三章,基于我国上市公司生存分析的实证研究。该部分以中国深、沪两市的上市公司为样本,把上市公司被特别处理(ST)界定为发生信用风险,从风险管理和风险预测两个角度进行实证研究。 第四章,Copula函数在生存分析中的应用。资产的组合管理是信用风险管理中的一大课题和难点,生存模型可以通过采用Copula这一连接函数对多样化资产间风险的相关性进行度量。 本文创新处在于系统探讨了生存分析作为一种新兴的信用风险分析方法的理论和应用,并首次运用它对中国上市公司的信用风险状况进行分析,认为该模型在我国的信用风险管理中有广阔的应用前景。


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