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石油价格波动性研究

雍艳  
【摘要】: 近年来,我国石油的进口依存度大幅提高,并且自1998年至今,我国石油价格正处在与世界接轨阶段,国际石油价格的剧烈波动必然会传至我国,从而对我国经济造成重大影响。因此,研究国内外石油市场价格的波动规律及其它们的相互关系,将对我国石油市场的风险监管和政策制定有重要意义。 论文采用了定性分析和实证研究。探讨了石油价格波动对经济的影响,分析了现阶段影响石油价格波动的主要因素,给出了石油价格波动形成的理论解释,运用GARCH族模型对两市场价格波动性特征进行了定量描述,利用Hamao风险溢出模型、Johansen协整检验和VEC模型,研究了国内外石油市场价格波动性的“溢出效应”和价格波动的长期互动关系。 论文的主要观点是:国内外石油价格波动均存在一定的集聚性和持续性,国际石油价格波动幅度更大,对外部冲击反应也更为迅速,国内石油价格对于外部冲击反应缓慢且滞后,表现为较弱的价格波幅;两市场波动性存在一定程度的风险“溢出效应”,国际石油价格的波动对国内石油价格变化具有绝对的导向作用;国内外石油价格波动间存在长期协整关系,但是短期波动过程相异。虽然我国实现了油价与世界接轨,但国内石油定价主要受国际市场的影响,中国只能被动地接受而不可能从根本上控制油价的波动。因此,深化改革,完善石油市场价格机制、健全石油战略储备体系和积极参与石油产品期货交易是保障我国石油市场发展和经济安全的可行选择。


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