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保险中的相依性研究

杨雪  
【摘要】: 对于保险公司来说,人们更关心地是保单组合在未来n年内的聚合赔付情况.在经典的保险精算学中为了应用大数定律往往假设风险之间是相互独立的.而实际上由于受—些共同因素的影响,风险之间存在着或多或少的关系,也就是说风险之间常常具有相依陛,而且通常都具有较强的正相依性.比如,在地震或者洪水灾害以及传染病中,考虑赔付时风险之间就存在着相依性,在大雾的天气里汽车的赔付率也互相影响;在夫妻险中,丈夫和妻子的赔付也有很密切的关系等等.在这种情况下传统的方法就显得无能为力.因此,探索相依风险下的精算问题就成了近十余年精算界的热点问题.本文在前人研究的基础上讨论了相依结构下停止损失纯保费的近似算法及Copula函数在两重生命风险模型下的应用.具体内容如下: 第一章,介绍了相依风险下保险精算在国内外的研究概况.第二章,给出了必要的基础知识.第三章对相依结构下停止损失纯保费的近似算法进行了研究,并在本章末给出数值例子.第四章讨论了Copula函数在两重生命风险模型下的应用.


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