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非传统寿险精算研究

黄志勇  
【摘要】: 精算是保险业经营发展的灵魂。非传统寿险在我国保险市场的发展还不到10年,处于起步阶段,因此对于精算模型的构建、费率的拟定、准备金的提取以及风险因素的分析就显得尤为重要和迫切。 文章以定量分析为主,结合定性分析,把传统精算理论与金融工程理论相结合构建了分红寿险和投资连结险的数学模型,在模型的基础上,对非传统寿险进行定价,计算准备金,对模型中各个因素的影响进行数值模拟,特别对比研究了新旧生命表的影响,最后给我国的保险监管部门提出相应的监管建议。 本文分五章:第一章对国内外相关文献进行回顾,重点是国外的非传统寿险的精算研究现状;第二章和第三章分别构建了分红寿险和投资连结寿险的数学模型,结合期权定价理论,运用Ross,Cox,Rubinstein的二叉树模型进行求解;第四章结合非传统寿险的特点,把准备金分为几个性质不同的部分,运用过去法进行准备金的评估,并对保险监管提出建议;第五章运用数值模拟的方法,对非传统寿险中的各个风险因素进行分析,从定量的角度分析它们对定价的影响,并对价格监管提出建议。 本文的创新有以下几个方面:(1)对传统精算模型进行改进,引入金融工程的期权定价理论,构建非传统寿险数学模型;以之为基础运用二叉树模型对非传统寿险进行定价。(2)利用美国市场上数十年的联邦政府债券利率的均值做为市场上长期均衡的无风险利率,以及行业长期的投资收益的波动率,计算出合理的价格,为我国今后保险产品的利率市场化后,保险公司的定价和监管部门的监管提供建议和参考。(3)利用scilab编程,进行计算机数值模拟,分析非传统寿险定价中各个因素对于定价的影响,并特别分析了中国保险业2000-2003年的新经验生命表对我国非传统寿险经营的影响。(4)在对非传统寿险进行准备金评估的基础上,对我国的保险监管部门进行准备金和价格监管提出相关的建议。


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