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我国利率市场化改革影响银行稳定的理论与实证研究

李嘉  
【摘要】:存款利率市场化是我国利率市场化的最为关键的一步,存款利率管制的解除必将使得我国利率市场化程度得到质的提高。不过根据其他国家利率市场化改革的经验,利率的完全市场化是一把双刃剑,既有利于提高金融资源的配置效率,也有可能对一国银行体系稳定性产生强烈的冲击。因此如何在确保银行稳定的前提下顺利地完成利率市场化改革是当务之急。本文在文献梳理、概念解析与相关理论支撑的基础上,首先分析并总结了国外利率市场化改革冲击银行稳定的经验教训,然后以此为鉴,先运用模型预测与机理剖析的方法对我国利率市场化影响银行稳定的问题进行理论分析,再利用我国15家上市银行2009—2013年的季度数据,运用面板数据与VAR模型对理论分析进行检验,认为我国利率市场化改革将通过价格竞争机制从利差收窄与利率波动两个渠道对银行的稳定性产生冲击,而宏观经济及政策的周期性波动、规避管制的金融创新与滞后的金融监管措施都有可能会放大这一冲击效应。不过,这一冲击并不是持久性的,利率市场化改革仅在短期内不利于我国银行稳定,在长期中对我国银行稳定有正向影响。最后根据前面的分析从利率市场化改革、银行机构与银行监管三个方面提出如何在利率市场化改革进程中加强银行稳定的对策建议。


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