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基于三阶段DEA模型的上市银行X-效率研究

张陵  
【摘要】:上市银行资产规模庞大,是我国银行业的中坚力量,其经营效率的高低对整个银行业有重要影响。X-效率是企业管理水平的测度指标,对上市银行进行X-效率测度有重要意义。本文中x-效率是指除规模经济和范围经济以外的所有技术效率和配置效率的综合,故本文首先测度上市银行的配置效率和纯技术效率,然后对纯技术效率值进行环境变量和统计误差调整得到纯管理效率,从而得到最终的上市银行X-效率。 本文分别使用了三种方式对上市银行x-效率进行测度。首先是基于投入导向模型,对上市银行每一年分别进行效率值测度;其次,将不同年份的同一银行作为不同的决策单元,基于相同的效率前沿进行效率值测度;最后,基于产出导向模型,在三阶段DEA模型的第二阶段,根据环境变量和统计误差对上市银行产出项进行调整。三种方式x-效率测度值比较结果显示,第三种方式的测度值与银行人均利润、人均发放贷款的相关系数更高,更能准确反映上市银行的X-效率水平。测度结果显示,我国上市银行的成本效率、配置效率和技术效率及X-效率整体呈上升趋势。股份制商业银行、国有银行以及城市商业银行这三类上市银行中,城商行配置效率和x-效率相对较高,股份制商业银行的成本效率和技术效率,三类银行之间的差异逐渐缩小。市场份额、政策环境等外部环境对上市银行产生了差异化的影响,银行上市年限的长短对银行效率的影响不显著。 基于上市银行x-效率测度值,本文从银行治理视角、人力资源视角和技术创新视角寻找X-效率的影响因素。实证分析结果显示上市银行X-效率与银行人力资源质量有显著的正相关性,与管理层薪酬的相关性不显著且很小,上市银行应重视员工素质水平,完善企业管理层的激励机制。上市银行X-效率与企业内部薪酬差距比例、第一大股东持股比例均呈显著的负相关性,说明较大的薪酬差距一定程度上影响了员工的工作努力程度,第一大股东持股比例过高对上市银行存在一定不利影响。上市银行X-效率值与银行的非利息收入占比呈显著的负相关,或是因为长期以来我国银行业以信贷为主的收益模式。


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