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商业银行利率风险监管研究

刘德宝  
【摘要】:2007年美国“次贷危机”爆发,之后美国多家银行陆续倒闭,并进一步导致了全球的金融危机和经济危机,而利率风险是本次“次贷危机”的一个很大诱因。我国银行国家监管程度比较高,在金融危机中受到的影响相对来说比较小。但是这种银行管理方式同样暴露出我国银行在利率风险管理方面的不足,其面对利率风险过于依赖国家宏观调控,缺少自身的积极有效的应对的方式,不能充分发挥银行自身的作用,同样是不适合银行在市场经济背景下长远发展的表现。再者,我国自上世纪90年代开始启动利率市场化改革,银行间同业拆借利率、银行间债权回购利率、一般贷款利率相继取消限制,存款利率也在没有下限基础上允许上浮,而在2014年11月份之后的短短一年内央行六次下调存贷款基准利率,并于2015年10月24日起放开存款利率浮动上限,中国已经基本完成利率市场化进程,中国的商业银行已经直面利率风险。在此背景下,讨论我国商业银行利率风险监管情况,分析利率风险监管中存在的问题,并提出解决措施,对于我国银行利率风险管理具有积极的促进作用。促进商业银行的长远发展,保证其在市场竞争中具有优势,首先需要充分研究、有效降低其利率风险,提高商业银行的资产质量,增加商业银行的盈利能力,才能够保证商业银行具有强有力的竞争优势,才能够保证其能够在国内外的竞争中脱颖而出。因此,本文通过研究商业银行利率风险的现状、存在的问题以及产生问题的原因分析,对应的提出解决策略,主要是为了提高商业银行的市场竞争能力,促进其健康、高效的发展。本研究的主要结论如下:(1)我国商业银行利率风险管理中存在组织结构不合理、人员能力不足、管理理念不够先进的问题。(2)商业银行利率风险管理的问题是由于我国商业银行的内部原因以及外部原因共同导致的。就内部原因来说,其利率风险管理体制以及制度不够健全,相关人员素质不足,管理理念不够先进,管理过程不够规范等,就外部原因来说,当前国家监管体制不健全,我国宏观调控政策以及地方政府的政策导致我国商业银行出现利率风险等。(3)我国商业银行的利率风险监管中,应在参考国外利率风险监管模式基础上,结合我国实际形成科学有效的监管模式,并要求商业银行创新管理组织,完善管理流程,改进风险评价,加强风险管理的体系建设。此外,国家以及社会还应该提供有力的外部条件,通过完善社会信用体系建设,完善国家金融监管体系建设等方式,促进商业银行利率风险管理能够向健康的方向发展。


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