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农行Z分行个人住房贷款信用风险管理研究

魏阳光  
【摘要】:对于商业银行来说,信用风险源自信贷业务,是资金使用者在资金的取得、使用、偿还等各个环节出现的虚假承诺或违背合同的行为所产生的风险。随着房地产市场的高速发展,商业银行个人住房贷款业务发展不断加快,相应的信贷风险也在逐渐增大。尤其是近年来,针对房地产行业的调控政策频出,也给个人住房贷款业务的发展带来了新的挑战。农行Z分行自2016年至2018年间,住房贷款的时点数从22.07亿到33.74亿,增速达52.88%。截止到2018年12月31日的数据,农行Z分行占Z市个人住房贷款市场份额为14.78%,居四大行第四位。一方面印证了该段时间Z市房地产市场的活跃度越来越高,随之而来的房价也节节升高;另一方面也是与农行Z分行在2016年建立专门的个人贷款中心、组建个人住房贷款信贷团队是分不开的。但与系统内相比,以2018年12月31日的统计数据来看,Z分行的个人住房贷款关注类余额达3987万元,占比1.20%,不良类贷款达3666万元,不良贷款占比1.10%。与农行省内其他二级分行相比仍有很大差距,虽然表面上个人住房贷款不良率不高,但这其中与近几年个人住房贷款的发放基数大有很大的关系,并不能掩盖实质存在的贷款风险。提升个人住房贷款风险管理水平是维持房地产市场发展和促进经济稳定发展的必然要求,也是农行Z分行提升风险管理水平、降低信贷风险的迫切选择。因此,在快速发展相关业务的同时,提高Z分行个人住房贷款风险管理水平,避免出现较高的信用违约率也是十分必要的。借款人的信用风险是个人抵押贷款业务的主要风险点,如何识别和度量借款人的信用风险,从源头上降低不良贷款率,对于提高商业银行的资产业务收益,有着至关重要的作用。本文对个人住房贷款的风险从宏观和微观层面分别进行界定。主要有宏观层面的市场风险、微观层面的信用风险和操作风险。然后分别对应阐述了个人住房贷款风险管理研究的理论基础。宏观层面的LTV理论以及微观层面的信息不对称理论和委托代理理论。为下文对风险管理的实践分析打下坚实的理论基础。本文结合农行Z分行个人住房贷款业务的现状,从Z市房地产市场情况、Z分行个人住房贷款业务发展情况展开分析,并总结了个人住房贷款业务面临的市场风险有房价下跌风险和同业恶性竞争风险。操作风险主要有信贷调查岗未尽职调查的风险、贷款审批及发放过程中的风险、贷后管理过程产生的风险。而信用风险主要有由借款人收入水平、征信状况不真实的信用风险以及开发商办理虚假按揭贷款、项目烂尾导致的贷款风险。并对Z分行个人住房贷款业务信用风险研究的必要性进行阐述。本文重点对Z分行个人住房贷款信用风险进行度量。首先阐述了 Z分行目前使用的贷款评分卡模型的度量,然后根据问卷调查实地考察Z分行相关信贷人员关注重点因素。调研结果发现除Z分行的个别新入职员工对信贷模型、制度等概念不清外,信贷人员对本行的模型认知情况基本合格。相关信贷人员重点关注的因素有借款人的征信记录、职业、交易流水、首付款比例及面谈情况,容易忽视借款人的学历水平和借款人的婚姻状况。并利用Z分行的实际数据结果及调研发现的重点因素,运用Logistic的回归模型分析,发现征信记录的违约次数、职业、首付比例、婚姻情况对违约率有显著影响,流水、学历水平和面谈情况对借款人违约率的影响不够显著,可为Z分行相关业务的开展提供参考。针对农行Z分行个人住房贷款信用风险管理中存在的问题,本文从内部信用风险防控措施和完善外部信用评价体制建设提出建议。内部措施主要在于建立全流程考核评价机制,定期调整风险评估测算模型,强化贷前信用审核及尝试推出住房贷款创新产品。然后,从整个宏观层面出发,针对当前信用评价机制情况提出加快整合个人信用数据、加强信息沟通机制建设、完善信用法制环境。


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