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新冠肺炎疫情对我国金融市场的影响研究

杨秀兰  
【摘要】:新型冠状肺炎疫情的爆发,给我国民众的正常生活、企业生产以及投资发展造成不良影响。金融市场历来被视为国民经济的晴雨表,突发性公共卫生事件带来的影响往往会在第一时间反映到金融市场中。因此,探究新型冠状肺炎疫情对我金融市场的影响,对稳定我国金融市场具有一定的指导意义,为投资方向及决策提供科学有利的理论依据。首先,通过运用干预模型结合经典ARIMA模型,将新冠肺炎疫情视为干预因素,定量分析了疫情对我国金融市场的影响程度。结果显示:新冠疫情对我国股票市场产生了负面的冲击,对债券市场生产了正面的冲击。对比ARIMA模型和干预模型的预测结果发现,干预模型的预测误差基本上小于ARIMA模型的预测误差,说明干预模型的拟合度更高。其次,面对新冠肺炎疫情的冲击,本文构建VAR模型系统分析了新冠肺炎疫情对我国股市和债市的动态冲击效应。研究结果表明:所构建的VAR模型是稳定的,疫情对金融市场造成了显著性的影响。根据脉冲响应函数,可以发现新冠肺炎疫情对股市和债市的动态冲击效应、持续时间都存在差异。新冠肺炎疫情对债市的冲击比较平缓,而对股市的动态冲击较大,且存在较长的滞后效应。方差分解结果显示,新冠疫情对股票市场和企业债市场变动的贡献率较高,最高值分别为:16.65%、20.05%。而对国债市场变动的贡献率较低,最高仅占10.67%。最后,为了应对突发性公共事件给我国金融市场带来的冲击,本文基于研究内容,针对不同主体提出了应对新冠疫情等突发事件的相应建议。


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