收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

个人住房按揭贷款信用风险实证研究

田凯  
【摘要】: 在个人住房按揭贷款所面临的风险中,信用风险是最主要、最基本的风险。个人住房按揭贷款的期限特点和诸多不确定因素确定了其信用风险的长期存在,所以,商业银行必须把防范和控制个人住房按揭贷款信用风险摆在首要位置。 本文在个人住房按揭贷款信用风险研究的文献综述中,界定了个人住房按揭贷款和信用风险定义,介绍了国内外对个人住房按揭贷款风险根源的研究,介绍了期权理论、消费者最优化学则理论、个人住房按揭贷款状态跃迁理论和理性违约与被迫违约理论,最后介绍了国内外个人住房按揭贷款信用风险的实证研究成果。 本文从某商业银行搜集了10908条个人住房按揭贷款数据,从中提取了462条作为样本,其中290条正常贷款数据和172条违约贷款数据,利用13个变量,归纳为贷款特征、借款人特征和房屋特征,用描述性统计分析、因子分析和Logistic模型进行数据分析,最后利用鉴别分析法建立鉴别函数用来检验新的贷款是否违约。经过分析得出的主要结论如下: 第一,观测变量描述性统计分析结果表明,在所选取的13各变量中,年龄、学历、职业、借款期限、贷款金额、贷款利率、首付款比例、建筑面积、房屋总价等9个变量在正常和违约贷款中的均值是有明显差异的,而性别、月收入、还款方式、现房/期房等4个变量在两类贷款中的均值没有明显差异。这说明年龄、学历、职业、借款期限、贷款金额、贷款利率、首付款比例、建筑面积、房屋总价等9个变量对贷款是否违约有较大影响,而其他4个变量对贷款违约的影响不是很大。 第二,Logistic模型分析结果表明,在通过因子分析得到的6个新因子中,综合因子、首付比例因子、年龄职业期限因子、学历利率因子、性别因子是影响贷款违约的关键因子,尤其是年龄职业期限因子和学历利率因子对贷款违约的影响巨大。综合因子所包含的月收入、贷款金额、建筑面积和房屋总价对违约的影响很大,综合因子每增加一个单位,发生违约的机会比率就增加24.5%。首付比例因子每增加一个单位,贷款违约的机会比率就下降43.0%。年龄职业期限因子所代表的借款人年龄、职业和贷款期限对违约影响巨大,年龄职业期限因子每增加一个单位,贷款违约的机会比率就上升129.8%。学历利率因子所包含的借款人学历和贷款利率对违约影响较大,学历利率因子增加一个单位,贷款违约的机会比率就上升92.0%。性别因子所代表的借款人性别对贷款违约有影响,每增加一个单位,贷款违约的机会比率就下降18.9%。 第三,结合观测变量描述性统计分析和Logistic模型分析,我们认为借款人年龄对贷款违约的影响最大,其次是借款人职业、贷款期限、借款人学历、贷款金额、建筑面积和房屋总价这6个变量。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 曹黄;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];东方企业文化;2011年10期
2 张琳;郭文旌;;含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J];经济数学;2011年02期
3 谢铨;;基于Copula的信用风险经济资本计量模型及应用[J];科学技术与工程;2011年17期
4 骆君;;基于属性坐标分析的个人信用风险评估模型[J];电脑知识与技术;2011年16期
5 刘易;任学敏;;一类创新型权证的数学模型[J];同济大学学报(自然科学版);2011年06期
6 魏正元;高红霞;;多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价[J];应用概率统计;2011年03期
7 李赟;;上市公司违约率信用监测模型研究[J];中国物价;2011年06期
8 张云爽;;中国房地产上市公司信用风险预测——基于KMV模型的分析[J];中国城市经济;2011年20期
9 吴敏;张强;;ICIR模型在中国短期融资券定价中的应用研究[J];证券市场导报;2011年08期
10 陈正声;秦学志;;多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价[J];系统工程理论与实践;2011年06期
11 赵丽琴;;金融整体风险度量的Copula方法研究[J];未来与发展;2011年07期
12 史进峰;;中国版CDS曲折试水[J];中国民营科技与经济;2011年05期
13 王宜松;;银行信贷模型构建及实证检验[J];东方企业文化;2011年14期
14 朱慧明;郝立亚;虞克明;曾惠芳;李素芳;;基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究[J];中国管理科学;2011年03期
15 姜涛;王作战;焦志艳;;基于AHP-GM模型的信用卡申请风险评估研究[J];经济研究导刊;2011年19期
16 吴森;梁进;;抵押贷款信用违约互换的定价[J];高校应用数学学报A辑;2011年03期
17 李香花;王孟钧;张彦春;;模糊多维偏好群决策的BOT项目风险管理研究[J];科技进步与对策;2011年13期
18 杨楠;;我国中小高新技术企业融资信用评价的研究[J];科技与经济;2011年03期
19 胡杨;张毅;;基于Yaahp软件实现AHP模型下BOT项目资本结构风险分析[J];项目管理技术;2011年08期
20 孙政;;商业银行与住房消费者、房地产商之间的博弈分析[J];金融经济;2011年16期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
2 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
3 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 刘姝威;;信用风险的测量与管理[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
5 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
7 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
8 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
9 李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
10 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
2 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
3 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
4 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
5 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
6 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
7 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
8 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
9 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
10 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田凯;个人住房按揭贷款信用风险实证研究[D];山东大学;2008年
2 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
3 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
4 吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
5 熊枫;中国信用风险管理问题研究[D];华中师范大学;2004年
6 张琴;供应链信用风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
7 刘倩;C2C电子商务信用风险预警研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
9 曾芳;银行利率风险与信用风险管理方法的研究[D];华中科技大学;2010年
10 段玉华;我国商业银行信用风险预警体系研究[D];长春工业大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 大力;信用风险投资的必要条件[N];上海证券报;2008年
2 申银万国 屈庆 张睿 张磊;未来两个季度信用风险逐步显现[N];中国证券报;2009年
3 记者 张文绩;警惕赊销中的买家信用风险[N];上海金融报;2009年
4 陈经纬;让我们共同关注信用风险问题[N];中华工商时报;2009年
5 东南大学经济管理学院副教授 孙晓林 东南大学经济管理学院硕士研究生 潘虹;信用风险研究回顾与展望[N];中华工商时报;2009年
6 本报记者 朱振;全球信用风险上升幅度尚可控[N];中华工商时报;2010年
7 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员 王东;美主权信用风险不逊希腊爱尔兰[N];中国经济导报;2011年
8 中国社会科学院世界经济与政治研究所 王东;高度警惕美国主权信用风险[N];中国经济时报;2011年
9 本社驻纽约记者 乔继红 驻华盛顿记者 阳建 蒋旭峰;调“负”!美主权信用风险警报拉响[N];新华每日电讯;2011年
10 王东 中国社会科学院世界经济与政治研究所;美国主权信用风险不可忽略[N];中国社会科学报;2011年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978