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带终端限制的一类随机最优控制问题的最大值原理

孙子龙  
【摘要】: 本文着重研究了一类控制系统可以用描述一个完全耦合的正倒向随机微分方程(FBSDE),并且正向状态在终端时刻由一个凸集所控制的随机最优控制问题。为了解决这类问题,我们把它转化为一个等价的倒向控制问题。通过应用Ekeland变分原理,得到随机最大值原理。从而可以应用到带状态限制的的随机线性二次控制问题和投资中递归效用最大化的问题。


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