收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

带终端限制的一类随机最优控制问题的最大值原理

孙子龙  
【摘要】: 本文着重研究了一类控制系统可以用描述一个完全耦合的正倒向随机微分方程(FBSDE),并且正向状态在终端时刻由一个凸集所控制的随机最优控制问题。为了解决这类问题,我们把它转化为一个等价的倒向控制问题。通过应用Ekeland变分原理,得到随机最大值原理。从而可以应用到带状态限制的的随机线性二次控制问题和投资中递归效用最大化的问题。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 梁宗霞;赵笑阳;;一类含消费、寿险和投资的随机最优控制问题[J];中国科学:数学;2016年12期
2 朱位秋;应祖光;;拟哈密顿系统非线性随机最优控制[J];力学进展;2013年01期
3 吴捷,马裕旭;采用带时滞的输入-输出模型的随机最优控制(英文)[J];控制理论与应用;1989年01期
4 陈金志,涂生;产品回收系统库存容量有限时的随机最优控制研究[J];南开大学学报(自然科学版);2004年04期
5 王攀;包立平;;一类广告的随机最优控制模型的奇摄动解[J];杭州电子科技大学学报(自然科学版);2017年02期
6 胡荣春;应祖光;朱位秋;;不确定拟哈密顿系统的随机最优控制[J];动力学与控制学报;2017年01期
7 邓国和;杨向群;;一类随机最优控制问题的单调控制解[J];应用数学学报;2008年01期
8 张海森;张旭;;随机最优控制的二阶必要条件综述[J];系统科学与数学;2019年02期
9 马长林;张清国;;网络化控制系统的随机最优控制[J];清华大学学报(自然科学版);2008年S2期
10 隗寒冰;秦大同;陈淑江;;重度混合动力汽车油耗和排放的多目标随机最优控制策略[J];汽车工程;2014年08期
11 李杰;彭勇波;;基于广义密度演化方程的结构随机最优控制[J];计算力学学报;2010年06期
12 李志涛;王光臣;林超;;一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用[J];山东大学学报(理学版);2007年06期
13 刘中华;文善任;雷鹰;;地震激励下20层钢结构基准模型的非线性随机最优控制[J];振动工程学报;2013年01期
14 茅僰;应祖光;朱位秋;;不确定结构非线性随机最优控制的鲁棒性[J];浙江大学学报(工学版);2008年07期
15 孙燕军;冷小磊;;公路桥梁车辆耦合系统随机最优控制研究[J];应用力学学报;2012年03期
16 颜铁成;随机最优控制LQG问题中的一类可行法则[J];铁道师院学报;1995年04期
17 ;山东省自然科学奖一等奖[J];中国科技奖励;2019年05期
18 王向荣,高自友,吴臻;正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题(英文)[J];自动化学报;2003年01期
19 黄大荣;杨永琴;;一类新的线性二次随机最优控制器的设计[J];纯粹数学与应用数学;2008年02期
20 邓茂林,洪明潮,朱位秋;拟不可积Hamilton系统响应的随机最优控制[J];固体力学学报;2004年01期
中国重要会议论文全文数据库 前16条
1 应祖光;王永;朱位秋;;拟哈密顿系统非线性随机最优控制的鲁棒性[A];第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2007年
2 茅僰;应祖光;朱位秋;;不确定性结构系统非线性随机最优控制的鲁棒性[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集[C];2007年
3 应祖光;王永;朱位秋;;拟哈密顿系统非线性随机最优控制的鲁棒性[A];第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文摘要集[C];2007年
4 朱位秋;;拟哈密顿系统非线性随机最优控制研究的若干进展[A];第八届全国动力学与控制学术会议论文集[C];2008年
5 彭勇波;陈建兵;李杰;;平稳激励滞回系统随机最优控制[A];第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程[C];2013年
6 宦荣华;朱位秋;;计及执行器饱和的滞迟系统的非线性随机最优控制[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文摘要集[C];2007年
7 王永;;加速度参激系统的非线性随机最优控制[A];第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程[C];2013年
8 彭实戈;胡瑛;李训经;;混合约束条件下随机最优控制的最大值原理[A];1988年控制理论及其应用年会论文集(中)[C];1988年
9 岳猛;么莉;刘建功;刘鲁源;;随机最优控制与自适应控制的并行结构[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
10 王永;应祖光;朱位秋;;基于极大值原理的拟Hamilton系统的非线性随机最优控制[A];第九届全国动力学与控制学术会议会议手册[C];2012年
11 邹晓梅;卢桂章;;随机最优控制的实时Systolic实现[A];1989年控制理论及其应用年会论文集(中)[C];1989年
12 汤善健;雍炯敏;;有限时区上的随机最优转换和脉冲控制[A];1992年控制理论及其应用年会论文集(下)[C];1992年
13 刘彬;朱经浩;;借助优化技术求解一类最优投资组合问题[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
14 冯长水;朱位秋;;计及执行器饱和的宽带激励下非线性振动统的随机最优控制[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文集[C];2007年
15 顾安邦;常英;乐云祥;;大跨径预应力连续刚构桥施工控制的理论和方法[A];中国公路学会桥梁和结构工程学会一九九九年桥梁学术讨论会论文集[C];1999年
16 彭勇波;李杰;;非线性结构系统地震响应随机最优控制[A];中国力学大会-2015论文摘要集[C];2015年
中国博士学位论文全文数据库 前20条
1 Patrick Kandege Mwanakatwe;养老金可持续性的随机最优控制策略[D];大连理工大学;2019年
2 马玲玲;基于模型约化方法的随机最优控制问题的研究[D];湖南大学;2020年
3 宦荣华;计及执行器饱和的拟哈密顿系统的非线性随机最优控制[D];浙江大学;2007年
4 王维峰;随机最优控制问题必要条件及其相关问题的研究[D];华中科技大学;2013年
5 浦江燕;资产定价,稳健投资与随机最优控制的动态规划[D];复旦大学;2013年
6 Basimanebotlhe Othusitse;随机最优控制在养老基金和微分对策论中的应用[D];哈尔滨工业大学;2015年
7 孙景云;养老基金管理中的随机最优控制问题研究[D];兰州大学;2016年
8 王永;不确定拟Hamilton系统的非线性随机最优控制的鲁棒性与其鲁棒控制[D];浙江大学;2008年
9 罗银淼;基于随机平均法的非线性系统随机响应与最优控制的试验和应用研究[D];浙江大学;2011年
10 朱英俊;时标随机最优控制问题[D];山东大学;2021年
11 肖华;部分信息下正倒向随机系统的最优控制和微分对策理论[D];山东大学;2011年
12 张伏;路径依赖的随机最优控制与微分对策[D];复旦大学;2013年
13 史敬涛;带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用[D];山东大学;2009年
14 冯驹;拟哈密顿系统非线性随机最优控制的若干问题研究[D];浙江大学;2011年
15 邵殿国;若干正倒向随机比例系统的最优控制问题[D];吉林大学;2015年
16 刘光明;线性乘性噪声系统的控制和量化研究[D];华南理工大学;2013年
17 许佳;汽车半主动悬架的首次穿越与随机最优控制研究[D];天津大学;2008年
18 刘金山;实物期权和不完全市场中的期权定价及投资决策[D];华中科技大学;2006年
19 宋腾;几类离散时间随机系统的最优控制问题研究[D];华中科技大学;2020年
20 张峰;正倒向系统相关的偏微分方程与随机最优控制问题[D];山东大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前20条
1 孙子龙;带终端限制的一类随机最优控制问题的最大值原理[D];山东大学;2010年
2 滕飞;带终端约束的部分信息随机最优控制问题的最大值原理及应用[D];山东大学;2011年
3 万鹤翔;不完备信息下带约束的随机最优控制问题及其应用[D];山东大学;2021年
4 郭丽;梯级水库调度中的动态随机最优控制研究[D];河海大学;2007年
5 张忠宝;基于斜舵的船舶减摇控制研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
6 茅僰;不确定结构非线性随机最优控制的鲁棒性及时滞对鲁棒性的影响[D];浙江大学;2008年
7 张译文;基于随机最大值原理研究保险市场中的投资再保险问题[D];山东大学;2020年
8 刘晓旭;g-期望下具有终端状态约束的随机控制问题[D];东北师范大学;2020年
9 李安;具有扰动的水平井轨道最优控制及优化算法[D];大连理工大学;2005年
10 涂火年;倒向随机微分方程的一个稠密性结果[D];华中科技大学;2006年
11 王垒;一般情形下的平均场随机最大值原理[D];山东大学;2017年
12 王译;双足步行机器人抗干扰控制研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
13 傅德华;一类带停时的奇异性随机控制模型的研究[D];北京交通大学;2008年
14 邓丽红;连续时间证券投资组合[D];天津大学;2003年
15 李雪;偏微分方程随机最优控制问题的应用研究[D];天津大学;2007年
16 叶葵;船舶舵减纵摇控制方法研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
17 秦永立;平均场正倒向随机微分方程及相关问题的研究[D];山东大学;2012年
18 张秀敏;伴随初始和终端状态限制的时间对称的正倒向随机微分方程的最大值原理及其应用[D];山东大学;2010年
19 王汀;带约束的非线性时滞随机最优控制系统[D];华东理工大学;2014年
20 王博;常弹性方差模型下的最优再保险和投资研究[D];暨南大学;2013年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978