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国际PPI与CPI传导关系研究

王正毅  
【摘要】:金融危机引发了全球性通货膨胀,世界各大经济体系遭受了巨大的冲击。当前世界首要任务是平稳地渡过金融危机,将物价水平稳定在合理的范围内并以此促进经济发展。物价指数是衡量通货膨胀程度的风向标,而PPI和CPI在价格指数体系中占据核心地位,两者关系密切。生产者价格指数(PPI)用来衡量制造商产品出厂价格的平均变化,消费者价格指数(CPI)反映居民生活消费品与服务价格的平均变化。PPI和CPI的变动方向是否一致是判断经济结构是否合理的重要标志。 首先是第一部分的理论准备,本文收集整理了有关PPI与CPI及其价格传导机制理论,并进行了系统的归纳总结。在市场经济条件下,商品通过流通渠道在上下游产业之间流转。上游产品价格通过产业链影响下游产品价格,产品要经过各部门的价值创造才能进行价格传导过程。商品从制造商到消费者,要经过生产、流通和消费三个阶段,生产阶段又涉及上游、中游和下游生产厂商。在这三个阶段的中,价格传导机制主要分为成本推动和需求拉动。但是商品流通的过程非常复杂,因此这种价格传导的效果并不会马上显现出来,而往往要有一定的时滞效应。由于产业结构、市场竞争格局以及国际市场环境等因素具有多变性,价格传导的时滞程度在各个经济体中往往不同。 本文的第二部分是数据收集处理及其描述,基于G20核心国家的PPI及CPI历史数据,绘制出20国集团除欧盟以外19个国家PPI与CPI的走势图,按照欧洲发达国家、美国加拿大、亚非拉发展中国家进行分类研究。结果表明,世界各国总体来说PPI与CPI走势波动表现出一定的相关性,尤其是欧美发达国家的PPI与CPI走势基本保持方向上的同步。然而,PPI的波动幅度往往要比CPI的波动幅度更为剧烈。亚非拉发展中国家PPI与CPI的走势分化较大,相关性并不显著。 本文的第三部分对G20核心国家PPI与CPI国内传导关系进行横向的实证分析,依次运用了季节调整、ADF单位根检验、VAR模型、格兰杰因果关系检验等方法,结合当前国际经济局势,得出以下结论:在欧美发达国家中,由于这些国家政治稳定,市场经济体制成熟完善,因此总体来说价格传导机制表现较为理想。再看亚非拉发展中国家PPI与CPI的价格传导关系,由于发展中国家不管是从政治经济体制、市场经济发展程度,还是从价格决定机制方面与发达国家都存在着重大差距,因此价格传导机制在亚非拉国家中的表现并不理想。 本文第四部分分别对中英美、中日韩的PPI与CPI传导机制进行了纵向的实证分析。结果表明,美国PPI及CPI对英国、中国PPI及CPI的传导作用显著;而英国的PPI及CPI对美国有正向的传导作用,但效果并不明显;中国的PPI及CPI对美国、英国的传导作用都非常微弱。亚洲方面,日本与中国的PPI及CPI互相存在着相对较强的价格传导关系,而韩国则主要受本国上一期指数变化的影响,与日本、中国价格指数传导关系较弱。 第五部分主要对论文的研究意义、研究内容、研究结论做了归纳总结,并提出了几点政策建议。


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