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基于保险人和再保险人双方的最优再保险研究

刘红丽  
【摘要】:在保险活动中,再保险起着至关重要的作用.而再保险合同的签订是由保险人和再保险人共同决定的,并且双方具有相互冲突的利益关系.因此越来越多的学者开始考虑保险双方的共同利益.本文首先从保险人和再保险人的共同利益出发,假设保险人和再保险人风险损失的VaR取相同置信水平,以保险人和再保险人风险总支出VaR的凸组合作为目标函数,在16种再保费准则下研究最优的成数和止损再保险策略,并得出了其最优的参数.然后,假设保险人和再保险人风险损失的VaR取不同置信水平,以保险人和再保险人风险损失VaR的凸组合作为目标函数,在Wang's保费原则下研究满足帕累托最优的再保险策略,得到了最优的分出损失函数形式以及最优参数.


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