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基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究

张撒撒  
【摘要】:再保险,作为一种风险分担,在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果多数是从保险人的角度出发,但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方,我们应该兼顾双方的利益.最近几年,一些学者在研究帕累托最优再保险,因为它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中,帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定.本文在TVaR风险度量下,把最小化保险人和再保险人总损失的TVaR的凸组合作为目标函数,在成数再保险和止损再保险两种常见的再保险方式下,去研究不同再保费原则下的最优参数问题.对于保险人和再保险人的置信水平,我们分相同和不同两种情况分别讨论.通过研究可以发现,最终的结果与再保费原则的选择有关,最优的成数再保险和止损再保险可能存在也可能不存在.在一些限制条件下,我们给出了存在非平凡解的充要条件,并给出了相应的数值例子加以说明.


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