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一类相依风险模型的阈值分红策略

顾楠楠  
【摘要】:本文考虑了在索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的复合Poisson风险模型下的阈值分红策略.给出了这一模型下Gcrber-Shiu期望折扣罚金函数满足的微分-积分方程和这一方程的解.然后研究了分红折现期望的齐次微分方程及其解,最后给出了在特殊情况下的破产概率. 根据内容本文分为以下三章: 第一章为绪论,首先介绍了带有阈值分红策略的索赔额与索赔来到时间相依的风险模型,其次给出了经典的FGM Copula函数,最后提出了带阈值红利界限的FGM Copula相依风险模型. 第二章求出了这一模型下的Gcrber-Shiu期望折扣罚金函数满足的非齐次微分-积分方程及其解的表达. 第三章研究了相同模型下破产前红利折现期望的齐次积分-微分方程及其篇. 第四章给出了特殊情况下的破产概率.


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