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基于国际合作的我国洪灾巨灾指数债券开发研究

李博  
【摘要】:我国自然灾害频发,尤其是梅雨季节,洪水灾害导致的经济损失位居世界首位。现有的洪灾巨灾风险分散主要集中于政府补偿救助、社会捐助、保险补偿等方式。而洪灾巨灾风险属于小概率、高风险事件,缺乏有效的精算基础,我国保险市场无法承担因洪水巨灾导致的巨额经济损失,政府也面临着巨大的财政压力。同时,洪灾巨灾作为威胁全球的自然灾害之一,亦给全球其他国家和地区造成了较大的影响,各国或地区纷纷寻求有效途径将区域内的洪灾巨灾风险转移至国际资本市场。在此形势下,我国可以借助“一带一路”区域合作平台,寻求一种分散洪灾巨灾风险的有效途径,以缓解政府的巨灾财政压力,完善我国洪灾巨灾防灾救灾体系。因此,本文在“一带一路”国际战略合作的基础上,设计了一种适用我国洪灾巨灾的风险分散产品——洪灾巨灾指数债券,不仅可以将洪灾巨灾风险转移至资本市场,还可以增进国际间的战略伙伴关系。本文重点介绍基于国际合作的我国洪灾巨灾指数债券的设计研究。首先结合洪灾巨灾风险分散的相关理论基础,分析了我国以及全球的洪灾巨灾现状,提出在“21世纪海上丝绸之路”国际合作防灾减灾模式下,运用洪灾巨灾指数评估模拟洪灾巨灾损失,通过巨灾指数债券分散洪灾巨灾风险。然后,根据洪水灾害系统理论,选取降水量、平均气温和城镇化率三个洪灾巨灾风险因子,收集我国1990-2016年5-8月的洪灾巨灾数据,通过主成分非线性回归分析建立洪灾巨灾指数模型,模拟得出我国洪灾巨灾模拟损失符合对数正态分布。并进一步运用资本资产定价模型,得到满足不同风险偏好者的三种不同类型的洪灾巨灾指数债券,即本金没收型债券、本金保障型债券和本金50%保障型债券,并针对不同灾害损失规模确定不同的债券收益率和发行价格。最后,本文分析了“21世纪海上丝绸之路”国际合作模式下洪灾巨灾指数债券的管理组织、参与主体、交易结构等,并提出保障洪灾巨灾指数债券良好运行的政策建议。


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