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利率市场化下商业银行利率风险管理研究

李艳红  
【摘要】: 随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入,利率市场化改革的步伐也逐步加快。在利率市场化条件下,利率水平会表现出较大的多变性和不确定性,不可避免地给市场主体造成影响,而作为金融市场微观主体的商业银行更是直接面临利率市场化的挑战,利率风险日益成为我国商业银行的主要风险,并对商业银行的经营收益和净市场价值产生影响。所以,利率市场化给商业银行带来了新的课题。 由于我国长期以来实行利率管制,尽管利率风险管理得到商业银行一定程度的重视,但因缺乏相应的管理利率风险的手段和工具,其利率风险管理能力和经验滞后于西方先进的商业银行。因此,如何有效地管理利率风险将成为我国商业银行面临的主要难题。本文正是从这个实际出发,尝试对利率风险管理进行系统的研究,在借鉴国际上先进商业银行利率风险管理的基础上,运用定性分析和定量分析、理论分析和实证分析相结合的方法,识别利率市场化下我国商业银行面临的利率风险,探讨利率风险产生的原因,对其面临的利率风险及抵御利率风险的能力进行实证分析,研究我国商业银行利率风险管理的现状,揭示其中存在的缺陷和问题,最后提出加强我国商业银行利率风险管理的对策建议,从而建立起一套适合当前我国商业银行进行利率风险管理的体系。 全文分为五个部分。第一部分是第一章序言,提出要研究的问题以及研究的意义,并对本文研究的主题进行文献综述,回顾国内外研究商业银行利率风险管理的历程,确定研究内容和明确研究目标。第二部分是第二章利率风险概述,介绍利率风险管理的相关理论,包括资产负债管理理论、资产负债表外管理理论和利率风险管理理论,以及利率风险管理的历史演变,为后面的研究做理论铺垫。第三部分是第三章利率市场化及其对我国商业银行的影响,包括定义利率市场化,阐述我国利率市场化的进程,分析利率市场化对商业银行各方面的影响,利率风险日益成为商业银行面临的主要风险。第四部分研究商业银行利率风险管理,从第四章到第七章。第四章说明我国商业银行利率风险的现状,包括利率风险的识别及成因,分析其对商业银行的影响;第五章介绍利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型分析以及动态模拟分析等利率风险衡量方法,并对我国商业银行面临的利率风险及其抵御风险的能力进行实证分析;第六章在有效衡量利率风险的基础上进行利率风险的控制,将西方商业银行利率风险控制策略分为表内和表外管理策略,结合奎克、光大银行案例具体分析其运用;第七章分析我国商业银行利率风险管理的现状,根据利率风险管理的原则,针对利率风险管理存在的问题及障碍,提出一些对策和建议。第五部分是结论,总结本文,在利率市场化下,利率风险已逐渐成为商业银行的主要风险,而我国目前商业银行利率风险管理存在着一些问题及障碍,相应地,应从宏观和微观方面建立一套完善的利率风险管理体系,同时指出本文对利率预测研究甚少的不足。 本文总结我国利率市场化的最新进程,分析我国商业银行所面临的利率风险以及抵御风险能力,并用最新的数据对其进行了实证研究;另外,具体说明利率风险管理的表内和表外管理策略,对奎克国民银行利率风险管理、光大银行运用利率互换防范利率风险的案例作了详细分析。


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